聚划算！Transformer-GRU、Transformer、GRU三模型多变量回归预测

matlab科研社

于 2025-05-14 20:29:32 发布

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文章标签： transformer gru 回归

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🔥 内容介绍

在数据驱动决策的时代，多变量回归预测广泛应用于金融、工业、交通等多个领域。从股票市场的股价走势预测，到工业生产中的产品质量预估，准确的多变量回归预测能为企业和机构提供有力的决策支持。然而，多变量间复杂的非线性关系和数据的动态变化，使得预测任务充满挑战。Transformer-GRU、Transformer、GRU 这三种模型各有特点，在多变量回归预测中展现出不同的性能。接下来，我们就来深入探究它们的表现，看看哪个更 “聚划算”。

一、多变量回归预测：背景与挑战

多变量回归预测旨在通过分析多个自变量与单个因变量之间的关系，实现对因变量的精准预测。在实际场景中，变量之间的关系错综复杂。例如在交通流量预测中，交通流量不仅与时间、天气有关，还受到周边商业活动、节假日等因素的影响，这些变量相互交织，呈现出高度非线性的特征。

同时，数据在时间维度上具有动态变化性，不同时间段内变量之间的关系可能发生改变，这要求模型具备强大的动态适应性和学习能力。此外，传统的预测模型在处理高维数据和复杂关系时，往往存在局限性，而模型超参数的优化也直接影响着预测的准确性，这些都给多变量回归预测带来了巨大挑战。

二、Transformer-GRU、Transformer、GRU 模型原理

2.1 GRU 模型原理

GRU（门控循环单元）是循环神经网络（RNN）的一种优化变体，主要用于解决 RNN 中梯度消失和梯度爆炸问题，从而更好地处理长序列数据中的长期依赖关系。GRU 通过引入重置门（reset gate）和更新门（update gate）来实现这一目标。

重置门决定新输入信息与前一时刻记忆的结合方式，控制前一时刻隐藏状态对当前计算的参与程度；更新门则负责调节前一时刻隐藏状态传递到当前时刻的信息量，以及当前输入信息添加到隐藏状态的比例。通过这两个门的协同运作，GRU 能够灵活地记忆和遗忘信息，相比传统 RNN，更高效地捕捉时间序列中的长期依赖特征，且结构相对简单，训练速度更快。

2.2 Transformer 模型原理

Transformer 是基于自注意力机制（Self-Attention）构建的深度学习模型，它彻底革新了传统序列处理方式。自注意力机制允许模型在处理序列数据时，计算每个位置与其他所有位置之间的关联程度，动态分配注意力权重，聚焦关键信息。

在 Transformer 架构中，输入序列首先经嵌入层转化为向量表示，随后进入多头注意力机制模块。多头注意力机制将输入映射到多个子空间进行并行注意力计算，从不同角度捕捉序列特征，之后再通过前馈神经网络进一步处理。这种架构不仅实现了并行计算，显著提升了训练效率，还能有效处理长距离依赖关系，非常适合挖掘多变量数据中复杂的特征关系。

2.3 Transformer-GRU 模型原理

Transformer-GRU 模型结合了 Transformer 和 GRU 的优势。首先，利用 Transformer 对多变量数据进行特征提取，通过自注意力机制和多头注意力机制挖掘变量间复杂的非线性关系和长距离依赖特征；然后，将 Transformer 提取的特征向量输入到 GRU 中，GRU 进一步处理这些特征，利用其门控机制挖掘特征在时间维度上的变化规律和长期依赖关系，从而实现更精准的多变量回归预测。

三、实验设置

3.1 实验数据集

为了全面评估三个模型的性能，我们选取了多个具有代表性的多变量数据集。在金融领域，选用包含股票价格、成交量、市盈率、利率等变量的股票价格预测数据集；在工业生产领域，采用涵盖原材料成分、生产温度、生产速度、机器转速等变量的产品质量预测数据集；在交通领域，使用包含车流量、车速、拥堵指数、天气状况等变量的交通流量预测数据集。这些数据集具有不同的数据特点和复杂程度，能够充分检验模型在实际应用中的表现。

3.2 数据预处理

拿到原始数据集后，首先进行数据清洗，处理缺失值和异常值。对于缺失值，采用均值填充、中值填充或插值法等进行处理；对于异常值，通过统计分析和可视化手段识别后，根据实际情况进行修正或删除。

接着，对数据进行归一化处理，将不同变量的数据映射到相同的数值区间，如 [0, 1] 或 [-1, 1]，消除变量间量纲差异对模型训练的影响。最后，按照 7:1:2 的比例将数据划分为训练集、验证集和测试集，训练集用于模型参数学习，验证集用于调整超参数，测试集用于评估模型的泛化能力。