高斯分布可从二重积分换元法得一个结果开始推导：
∫ − ∞ ∞ e − x 2 d x = π 的 推 导 \int _ { - \infty } ^ { \infty }e^{-x^2} dx= \sqrt { \pi } 的推导 ∫−∞∞e−x2dx=π的推导
∬ e − x 2 e − y 2 d x d y = ∬ e − ( x 2 + y 2 ) d x d y ⟶ d x d y = r d θ d r ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 + ∞ 1 2 e − r 2 d r 2 \iint e^{-x^2}e^{-y^2}dxdy=\iint e^{-(x^2+y^2)}dxdy \stackrel{dxdy=rdθdr}{\longrightarrow} \int_0^{2\pi}dθ\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-r^2}dr^2 ∬e−x2e−y2dxdy=∬e−(x2+y2)dxdy⟶dxdy=rdθdr∫02πdθ∫0+∞21e−r2dr2
则
∫
−
∞
∞
e
−
x
2
d
x
=
π
\int _ { - \infty } ^ { \infty }e^{-x^2} dx= \sqrt { \pi }
∫−∞∞e−x2dx=π
对x做一个线性变换
∫ − ∞ + ∞ e − （ x ） 2 2 σ 2 = 2 π σ \int _ { - \infty } ^ { +\infty } e^{- \frac { （x ） ^ { 2 } } { 2 σ ^ { 2 } }}= \sqrt { 2 \pi } σ ∫−∞+∞e−2σ2（x）2=2πσ
∫ − ∞ + ∞ 1 2 π σ e − （ x ） 2 2 σ 2 = 1 \int _ { - \infty } ^ { +\infty } \frac { 1 } { \sqrt { 2 \pi } σ }e^{- \frac { （x ） ^ { 2 } } { 2 σ ^ { 2 } }}=1 ∫−∞+∞2πσ1e−2σ2（x）2=1
∫ − ∞ + ∞ 1 2 π σ e − （ x − μ ） 2 2 σ 2 = 1 \int _ { - \infty } ^ { +\infty } \frac { 1 } { \sqrt { 2 \pi } σ }e^{- \frac { （x - μ） ^ { 2 } } { 2 σ ^ { 2 } }}=1 ∫−∞+∞2πσ1e−2σ2（x−μ）2=1
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