随机过程的均值函数、自相关函数、协方差函数

最新推荐文章于 2024-09-24 16:16:48 发布
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分类专栏： 概率论 文章标签： 随机过程 均值 协方差 自相关函数 统计分析
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随 机 过 程 的 均 值 是 定 义 在 某 个 时 间 点 上 的 随 机 变 量 的 函 数 随机过程的均值是定义在某个时间点上的随机变量的函数 随机过程的均值是定义在某个时间点上的随机变量的函数
协 方 差 函 数 C X ( t 1 , t 2 ) = E ( ( X t 1 − E ( X t 1 ) ) ( X t 2 − E ( X t 2 ) ) ) 协 方 差 函 数 就 是 同 一 个 随 机 过 程 在 两 个 时 间 点 的 协 方 差 协方差函数C_X(t_1,t_2)=E((X_{t_1}-E{(X_{t_1})})(X_{t_2}-E{(X_{t_2})}))\\ 协方差函数就是同一个随机过程在两个时间点的协方差 协方差函数CX​(t1​,t2​)=E((Xt1​​−E(Xt1​​))(Xt2​​−E(Xt2​​)))协方差函数就是同一个随机过程在两个时间点的协方差

自 相 关 函 数 R X ( t 1 , t 2 ) = E ( X t 1 X t 2 ) C X ( t 1 , t 2 ) = R X ( t 1 , t 2 ) − E ( X t 1 ) E ( X t 2 ) 自相关函数R_X(t_1,t_2)=E(X_{t_1}X_{t_2})\\ C_X(t_1,t_2)=R_X(t_1,t_2)-E(X_{t_1})E(X_{t_2}) 自相关函数RX​(t1​,t2​)=E(Xt1​​Xt2​​)CX​(t1​,t2​)=RX​(t1​,t2​)−E(Xt1​​)E(Xt2​​)

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期望、方差、协方差、协方差函数、期望函数、方差函数
Leon_winter的博客
01-26 2万+
文章目录期望方差协方差协方差矩阵相关系数自协方差协方差函数 / 核函数期望函数 期望   对离散型随机变量X，其概率分布函数(probability density function,PMF)为P(X)P(X)P(X)，则： E(X)=μ=∑i=1nXiP(Xi)E(X)=\mu=\sum\limits^{n}_{i=1}X_{i}P(X_{i})E(X)=μ=i=1∑n​Xi​P(Xi​)   ...
随机过程公式汇总
陈乐乐的博客
11-24 2819
概率论基础 条件概率：P(B∣A)=P(AB)P(A)P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}P(B∣A)=P(A)P(AB)​ 乘法公式：P(AB)=P(A)P(B∣A)P(AB)=P(A)P(B|A)P(AB)=P(A)P(B∣A) 全概率公式：P(A)=∑i=1nP(Bi)P(A∣Bi)P(A)=\sum_{i=1}^{n}P{(B_i)}P(A|B_i)P(A)=i=1∑n​P(Bi​)P(A∣Bi​) 贝叶斯公式：P(Bi∣A)=P(Bi)P(A∣Bi)∑j=1nP(Bj)P(A∣Bj)
随机过程课件-哈尔滨工程大学
10-21
本资源是哈尔滨工程大学的研究生课程-随机过程 课件，内含历年真题与上课时使用的讲义。内容详实，可以放心下载。
matlab.zip_协方差函数_随机信号的自相关函数、协方差函数的实现
07-14
本程序有matlab编写，程序适用于随机信号的自相关函数、协方差函数的实现
制造业工业SPC里的关键指标
最新发布
qq_54037316的博客
09-24 483
在制造业中，工业统计过程控制（SPC）通过一系列关键指标来确保生产过程的稳定性和产品质量的持续优化。以下是对这些指标更为详细的解析，包括它们的定义、作用以及如何在实际生产中应用。定义：作用：定义：作用：定义：缺陷率是指在一定数量的产品或生产批次中，存在缺陷的产品数量所占的比例。缺陷可以是任何不符合产品规格要求的部分或性能。作用：定义：西格玛水平是衡量过程性能的一种标准，通常以每百万次操作中的缺陷数（DPMO）来表示。西格玛水平越高，表示过程性能越好，缺陷率越低。例如，六西格玛水平意味着每百万次操作中只有3.
随机过程及应用学习笔记（二）随机过程的基本概念
qq_53589322的博客
02-13 3086
随机过程理论产生于本世纪初，起源于统计物理学领域。布朗运动和热噪声是随机过程的最早例子。随机过程理论在社会科学、自然科学和工程技术的各个领域中都有着广泛的应用。例如：现代电子技术、现代通讯、自动控制、系统工程的可靠性工程、市场经济的预测和控制、随机服务系统的排队论﹑储存论、生物医学工程、人口的预测和控制等等。只要人们要研究随时间变化的动态系统的随机现象的统计规律时，就要应用到随机过程的理论。随机过程可以形式化地定义为一个随机变量的集合 {X(t), t ∈ T}，其中 T 是一个表示时间的参数集合。
自相关函数 互相关函数 平稳随机过程
热门推荐
桃子味的梨
04-08 3万+
首先，概念解释: 自相关函数R(t1,t2)：为了衡量随机过程x(t)在任意两个时刻(t1,t2)上获得的随机变量之间的关联程度。 R(t1,t2) = E[ x(t1) x(t2) ] 或者写成 R(τ) = E[ x(t) x(t+τ) ] 互相关函数：是描述随机信号x(t),y(t)在任意两个不同时刻t...
随机过程中均值、方差、协方差和相关函数的计算
西岸贤
12-25 1万+
本文的主要内容是随机过程的概念介绍以及均值、方差、协方差和相关函数的计算。
随机信号的特征—（自相关函数\互相关函数、协方差矩阵、相关矩阵\相关系数矩阵\相关系数）
辛勤的小蜜蜂！
05-31 1万+
在学习概率统计之前，我学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程讨论了不确定会发生哪个时间函数。 每个x(t)函数(样本函数)就是实际发生的一个表达式确定的函数，对每个x(t)的处理，都是与之前确定函数的处理方法相同的，但是由于我们没法确定某次究竟发生哪个确定表达式的x(t),所以我们只能研究发生哪种情况的概率大些，或者当这件事多次发生时，呈现出来的统计特性是什么。虽然每个x(t)的特性是不定的，但是x(t)的统计特性却是确定的，所以我们研究的还是变中的不变量。 自相关函数
随机过程基础2--宽平稳的自相关函数,正定性
pu_pupupupupu的博客
02-14 5689
1, 并不是所有函数都可以作为相关函数,必须满足 对于宽平稳的随机过程来说,还需要满足相关函数只与时间间隔有关. 并且有宽平稳的相关函数一定是一个偶函数.
随机过程笔记：1.相关函数
qq_42896431的博客
02-12 5404
b站张颢老师随机过程笔记，本文主要是第一二节的内容。
随机数平均值计算的简单函数
10-08
随机平均函数，function [u,d] = mean_randn(n1,x1,y1,N1) u=sum(x1)./N1+j*sum(y1)./N1; d=sum((n1-u).*conj(n1-u))./N1;
可直接运行 MATLAB时间序列分析程序源代码 分别求解样本均值、样本自协方差函数、样本自相关函数和样本偏自相关函数.rar
05-29
本资源提供的"可直接运行 MATLAB时间序列分析程序源代码"专注于时间序列的基本统计特性计算，包括样本均值、样本自协方差函数、样本自相关函数和样本偏自相关函数。以下将详细阐述这些概念及其在MATLAB中的实现。 ...
随机信号及其自相关函数和功率谱密度的MATLAB实现
03-25
通过本实验的学习，我们掌握了如何使用MATLAB生成随机信号，并计算和可视化其自相关函数、自协方差函数及功率谱密度。这对于深入理解和应用随机信号理论具有重要意义。此外，实验还加深了我们对MATLAB中相关函数的...
matlab计算自协方差,matlab产生随机信号并计算自相关函数与协方差
weixin_30296995的博客
03-18 1100
clc;clear all;Signal_1=rand(1,2000);%产生随机信号 Signal_1Signal_2=rand(1,2000);%产生随机信号 Signal_2%Signal_3=[Signal_1;Signal_2];n=length(Signal_1);Signal_1_2=Signal_1.^2;% 计算 Signal_1 的每个元素的平方Signal_2_2=Signa...
matlab自相关函数autocorr_随机过程的自相关函数与功率谱（转载）
weixin_39824801的博客
11-23 1535
随机过程的自相关函数与功率谱1. 自相关函数​ 要说自相关函数，这里得先从统计里的相关函数定义讲起。在统计里，两个随机变量X，Y的相关函数定义如下： 也就是两个随机变量协方差除以标准差之积。如果X是一个时间的随机变量序列，将不同时间起始点的两个序列Xt和Xs看成两个随机变量，上面的相关函数（1）可以表示为： 如果X是一个二阶稳态过程，即均值和方差不随时间变化。（这里涉及到随机过程的定...
随机过程笔记：1.相关函数 -无推导版
qq_42896431的博客
02-28 2121
文章目录1.相关函数相关、不相关和独立相关系数相关函数2.从相关到随机过程相关随机过程 1.相关函数 相关、不相关和独立 相关E(XY)E(XY)E(XY) 去中心化的相关E(X−EX)E(Y−EY)=E(XY)−E(XEY)−E(YEX)−EXEY=E(XY)−EXEYE(X-EX)E(Y-EY)=E(XY)-E(XEY)-E(YEX)-EXEY=E(XY)-EXEYE(X−EX)E(Y−EY)=E(XY)−E(XEY)−E(YEX)−EXEY=E(XY)−EXEY，减去了一个常数，两者不再区分。
【通信原理笔记】【二】随机信号分析——2.1 随机过程与其相关函数
liuyider的博客
03-09 1466
在通信系统中存在着随机信号的情况，如通信元件存在热噪声，从而使得信号幅值叠加上一层白噪声，引入了随机性；抑或是信道的非理想，也会对信号引入随机性；再或者发送信号时就是随机选取一个信号波形传输。因此，有必要对随机信号进行分析。与确定信号不同，随机信号没有办法获取确定的时域信号与频谱图。我们需要寻找其他信号分析方法。下面让我们从认识随机信号开始介绍吧。在这一篇中，介绍了随机过程与随机信号的概念，然后再给出了随机信号的相关函数的定义，并进一步推导了该相关函数的性质。
随机过程系统输入和输出的自相关函数
thompson的博客
10-26 2785
摘自《随机信号分析》——赵淑清 P96
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