量化新手初识Campisi模型

最新推荐文章于 2021-03-12 09:57:41 发布

PerpetualLearner

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分类专栏： # 金融研报||善用佳软文章标签： Campisi 债券业绩归因 W-T模型加权久期归因模型

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对于业绩归因模型，权益投资者们更加熟悉，相比而言，固定收益债券的业绩归因模型会更加复杂，目前相对经典的模型有：

W-T模型
加权久期归因模型
Campisi模型

Campisi模型

传统认知里：
$债权组合收益 = 包括票息收入 + 资本利得收入$
$C a m p i s i$ 模型认为：
$总收益率(Total\; Return)=利息收入(Income \; Return)+价格收入(Price \; Return)$

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