ARMA和ARIMA模型回顾及卡尔曼滤波器

于 2023-09-25 22:37:53 发布
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本文介绍了ARMA和ARIMA模型在时间序列分析中的应用，阐述了模型的基本概念和原理，并通过Python代码展示了如何拟合和预测模型。此外，还探讨了卡尔曼滤波器的工作原理及其在状态估计和预测中的作用，提供了实现示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

ARMA和ARIMA模型是常用于时间序列分析和预测的统计模型。它们可以帮助我们理解时间序列数据的趋势、季节性以及其他相关的统计特征。在本文中，我们将回顾ARMA和ARIMA模型的基本概念和原理，并介绍卡尔曼滤波器的应用。

ARMA模型（Autoregressive Moving Average Model）是一种基于时间序列过程的线性模型。它包含两个部分：自回归（AR）和移动平均（MA）。AR部分使用过去的观测值来预测未来的值，而MA部分使用过去的错误项来纠正预测误差。ARMA模型可以表示为：

X t = c + ϕ 1 X

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基本理论知识   ARMA模型称为自回归移动平均模型，是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下：yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−qy_t=c+a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}+...+a_py_{t-p}+\epsilon_t-b_1
卡尔曼滤波,最最容易理解的讲解.找遍网上就这篇看懂了.
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学习卡尔曼滤波看了4天的文章,硬是没看懂.后来找到了下面的文章一下就看懂了. 我对卡尔曼滤波的理解, 我认为,卡尔曼滤波就是把统计学应用到了滤波算法上.  算法的核心思想是,根据当前的仪器测量值,和上一刻的预测量,计算得到当前的最优量.   再 预测下一刻的量,  里面比较突出的是观点是. 把误差纳入计算, 而且分为预测误差和测量误差两种.通称为 噪声.  还有一个非常大的特点是,误差独
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