ARMA和ARIMA模型回顾及卡尔曼滤波器

于 2023-09-25 22:37:53 发布
阅读量245 收藏
点赞数
文章标签： 机器学习-深度学习
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/VnReact/article/details/133282209
版权
机器学习-深度学习 专栏收录该内容
141 篇文章 48 订阅 ¥59.90 ¥99.00
订阅专栏

ARMA和ARIMA模型是常用于时间序列分析和预测的统计模型。它们可以帮助我们理解时间序列数据的趋势、季节性以及其他相关的统计特征。在本文中，我们将回顾ARMA和ARIMA模型的基本概念和原理，并介绍卡尔曼滤波器的应用。

ARMA模型（Autoregressive Moving Average Model）是一种基于时间序列过程的线性模型。它包含两个部分：自回归（AR）和移动平均（MA）。AR部分使用过去的观测值来预测未来的值，而MA部分使用过去的错误项来纠正预测误差。ARMA模型可以表示为：

X t = c + ϕ 1 X t − 1 +

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文
VnReact
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 0
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 1
    评论
专栏目录
订阅专栏
时间序列教程 五、ARMA和ARIMA模型回顾及卡尔曼滤波器
学以致用 知行合一
05-16 596
在处理ARMA模型时需要记住的一些事项：（1）假设时间序列是静止的。这里我们将回顾并将这两种模型类型组合成三种更复杂的时间序列模型：ARMA、ARIMA和SARIMA。MA模型：指定序列的当前值线性地取决于序列的平均值和一组先前（观察到的）白噪声误差项。AR模型：指定序列的当前值线性地取决于它自己以前的值和随机项（一个不完全可预测的项）。P、 D和Q表示与P、D和Q相同的值，但它们适用于整个季节（例如，每年）。此模型用于删除季节性组件。SARIMA模型表示为SARIMA（p，d，q）（p，d，q）。
R语言时间序列之ARMA、ARIMA模型
热门推荐
Mezzie的博客
08-05 10万+
基本理论知识   ARMA模型称为自回归移动平均模型，是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下：yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−qy_t=c+a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}+...+a_py_{t-p}+\epsilon_t-b_1
传统的时间序列预测模型ARMA、ARIMA（包括实战！！！）
qq_44749483的博客
09-18 9709
一、本篇主要介绍四种经典的时间序列模型：移动平均模型（MA）、自回归模型（AR）、自回归移动平均模型（，ARMA）、整合移动平均自回归模型（ARIMA）。
机器学习——时间序列ARIMA模型(三)：AR、MA、ARMA、ARIMA模型定义及公式介绍及股价预测案例代码
AI~天海的博客
05-10 1万+
ARIMA模型定义及公式介绍及股价预测案例代码
自回归，移动平均模型，ARMA，ARIMA
天天向上的专栏
05-11 4430
近段时间在论文里经常见到一些学者用自回归模型（Auto-regression）生成时间序列数据的随机数，决定总结一些。 时间序列数据 {xt}\{x_t\}{xt​} 可以表示为它的前期值和随机误差项的线性函数，即 xt=ct+φ1xt−1+φ2xt−2+⋯+φpxt−p+εt x_t=c_t+\varphi_1 x_{t-1}+\varphi_2 x_{t-2}+\dots+\varphi_p x_{t-p}+\varepsilon_t xt​=ct​+φ1​xt−1​+φ2​xt−2​+⋯+φp​xt−
卡尔曼滤波器_卡尔曼滤波器_回归移动平均_ARMAX_
10-03
描述中提到的“自回归移动平均模型”（ARMA）和“自回归积分滑动平均模型”（ARIMA）是时间序列分析中的重要工具，常用于预测和建模非平稳时间序列。ARMAX模型是在ARMA模型基础上引入了外部输入变量，使得模型能够...
预测模型-时间序列分析
最新发布
03-09
- 随机性模型：自回归模型（AR）、滑动平均模型（MA）、自回归滑动平均模型（ARMA）、自回归积分滑动平均模型（ARIMA）等，用于处理非平稳时间序列。 - 对于复杂的时间序列，可能需要组合模型或非线性模型。 4. ...
ARMA.zip_ARMA_ARMA 参数 C++_arma c_c arma
09-14
arma库是一个专门为数值计算和统计建模设计的高效、轻量级的C++库，它包含了ARMA模型的实现，同时也支持其他如高斯-马尔科夫过程、卡尔曼滤波等统计方法。 在C++中，使用arma库进行ARMA模型的构建，首先要包含对应...
arma模型matlab代码-time_series_analysis:我在2020年S1和S2教授的统计课程的所有代码和软件包
05-28
AR，MA，ARMA和ARIMA 趋势分解和SARIMA 不同的平滑技术（指数，Holt-Winters等） VAR，ECM 用于时间序列分析的不同统计测试（ADF，Ljung-Box等）。 时间序列的贝叶斯净模型（隐马尔可夫模型等） 递归神经网络 使用傅...
应用随机过程教程及其在算法和智能计算中的应用
04-28
例如，自回归移动平均模型（ARMA）和自回归积分滑动平均模型（ARIMA）都是基于随机过程的统计模型。 7. **随机过程与信号处理**：在信号处理领域，随机过程被用于噪声建模和滤波器设计，如卡尔曼滤波器，它利用了...
时间序列ARMA和ARIMA
qq_33333002的博客
05-17 8846
1.简介 1.1 时间序列包括： AR(自回归模型)，AR§，p阶的自回归模型，这里表示的是以前面p个值加上当前的干扰项形成的线性模型来预测当前值的一个模型。 MA(移动平均模型)，MA(q)，q阶的移动平均模型，表示是以前面的q个干扰项+ ARMA(自回归移动平均模型) ARIMA(差分自回归移动平均模型) 1.2 运用对象 这里四种模型都是针对于变量y，针对时间变化而发生的改变，这四种模型的运用对象都是平稳的时间序列。也就是随着时间的变化，在一定范围内动态波动。 不平稳序列如下图所示： 平稳序列如下图
Graph Neural Networks with Convolutional ARMA Filters
小鱼的小窝
07-29 1056
Graph Neural Networks with Convolutional ARMA Filters
使用卡尔曼滤波平滑时间序列，提高时序预测的准确率
deephub
09-17 1万+
在时间序列预测中，脏乱数据的存在会影响最终的预测结果。这是肯定的，尤其是在这个领域，因为时间依赖性在处理时间序列时起着至关重要的作用。 噪音或异常值必须按照特别的解决方案小心处理。在这种情况下，tsmoothie包可以帮助我们节省大量时间来准备用于分析的时间序列。Tsmoothie是一个用于时间序列平滑和离群值检测的python库，它可以以向量化的方式处理多个序列。它很有用，因为它可以提供我们需要的预处理步骤，如去噪或离群值去除，保留原始数据中的时间模式。 在这篇文章中，我们使用这些小工具来改进预测任务。.
ARMA建模以及卡尔曼滤波
--- 自由在高处
08-04 4924
惯性导航时常用到ARMA建模和卡尔曼滤波，最近两天准备科普一下。X n =−(a 1 X n−1 +a 2 X n−2 +....+a p X n−p )+ξ n       +b 1 ξ n−1 +b 2 ξ n−2 +....+b q ξ n−q  X_n=-(a_1X_{n-1}+a_2X_{n-2}+....+a_pX_{n-p})+\xi_n \ \ \ \ \ \ \qquad+b_1
卡尔曼滤波,最最容易理解的讲解.找遍网上就这篇看懂了.
走错路的程序员
09-15 9万+
学习卡尔曼滤波看了4天的文章,硬是没看懂.后来找到了下面的文章一下就看懂了. 我对卡尔曼滤波的理解, 我认为,卡尔曼滤波就是把统计学应用到了滤波算法上.  算法的核心思想是,根据当前的仪器测量值,和上一刻的预测量,计算得到当前的最优量.   再 预测下一刻的量,  里面比较突出的是观点是. 把误差纳入计算, 而且分为预测误差和测量误差两种.通称为 噪声.  还有一个非常大的特点是,误差独
时序分析：Kalman滤波（状态空间）
wishchinYang的专栏
12-18 7919
在现实生活中, 数据的出现大多数是以非平稳形式, 这就涉及到了动态数据所构成的时间序列的分解.关于时间序列的分解, PeterJ.Brochwell&RichardA.Davis在其著作《timeSerieS:TheoryandMethodS》中己指出:分解时间序列的目的旨在估计和抽取确定性成分Tt,St,Ct,以使残量再即随机项是一平稳过程.进而求得关于随机项的合适概率模型,分析它的性质,并连同
金融时序预测：状态空间模型和卡尔曼滤波（附代码）
AI科技大本营
01-20 6491
作者 |arit Maitra编译 |1+1=6来源 |量化投资与机器学习（ID:Lhtz_Jqxx）0前言时间序列由四个主要成分组成: 季节变化、趋势变化、周期变化和随机变化。...
卡尔曼滤波及其java实现
u013201628的博客
03-22 1万+
卡尔曼滤波简介卡尔曼滤波（Kalman filtering）一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程。虽然卡尔曼滤波在对过去值的估计、对现在值的估计以及对将来值的估计方面都有应用，但是如果直接将卡尔曼滤波运用到预测上，其实是很不适用的。在预测过程中一般将卡尔曼滤波与ARMA模型结合，可
卡尔曼（Kalman）滤波（四）--深入浅出Kalman滤波算法
凌桑的自我修养--You are the Eternity
06-04 1万+
Kalman滤波是一种递归过程，主要有两个更新过程：时间更新和观测更新，其中时间更新主要包括状态预测和协方差预测，主要是对系统的预测，而观测更新主要包括计算卡尔曼增益、状态更新和协方差更新，因此整个递归过程主要包括五个方面的计算：1）状态预测；2）协方差预测；3）卡尔曼增益；4）状态更新；5）协方差更新；        用数学公式表示，如下： 状态预测：         （1） 其中，X(
ARMA与ARIMA模型建模详解
ARMA（自回归移动平均）模型和ARIMA（自回归整合移动平均）模型是时间序列分析中的重要工具，广泛应用于经济、金融、气象、工程等领域。这两种模型用于描述和预测具有线性关系和随机波动的时间序列数据。 ARMA模型...
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值