协方差公式的推导过程

最新推荐文章于 2022-03-26 17:57:03 发布

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数理统计----协方差公式推导

数字成都

06-08

1万+

协方差公式推导 cov(X,Y)=∑ni=1(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n=E[(X−E[X])(Y−E[Y])] cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n=E[(X−E[X])(Y−E[Y])] =E[XY−E[X]Y−XE[Y]+E[X]E[Y]] =E[XY−E[X]Y−XE[Y]+E[X]E[Y]] 因为均值计算是线性的，即（a和b均为常数）： E[aX+bY]=aE[X...

协方差公式性质证明过程_相关函数的协方差的性质

weixin_29530803的博客

02-05

8383

展开全部协方62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353239差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，(a，b是常数)；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。协方差函数定义为：若X(t)...

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协方差公式推导

flash胜龙的博客

05-24

3万+

协方差公式推导cov(X,Y)=∑ni=1(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n=E[(X−E[X])(Y−E[Y])] cov(X,Y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{n}=E[(X-E[X])(Y-E[Y])] =E[XY−E[X]Y−XE[Y]+E[X]E[Y]] =E[XY-E[X]Y-XE[Y]+E[X]E[Y]] 因为均值

协方差的意义和计算公式

GoodShot的专栏

03-23

4297

协方差的意义和计算公式学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两个集合为例，[0，8，12，...

为什么方差公式要用平方而不用绝对值_【视觉知识】机器视觉绕不过的协方差矩阵...

weixin_39992831的博客

12-31

642

作者：n次方链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/86624275来源：知乎统计学的基本概念学过概率统计的都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限...

近景摄影测量中的相对点位方差-协方差公式的应用与推导

最新发布

10-26

内容概要：文章详细推导了用于近景摄影测量精度估算的相对点位方差-协方差公式。这些公式针对正直、交向和等偏摄影情况，帮助评估目标物体的相对点位误差椭圆参数。文中还强调了这种技术主要用于测量目标物体的形状...

Kalman Filter 公式推导过程

12-12

是系统在时间步 $ k $ 的状态，$ A_k $ 是状态转移矩阵，$ B_k $ 是控制输入矩阵，$ u_k $ 是控制输入，$ w_k $ 是过程噪声，假设服从高斯分布 $ N(0, Q_k) $，其中 $ Q_k $ 是过程噪声的协方差矩阵。...

均匀分布协方差公式推导

03-30

假设 $X$ 和 $Y$ 是两个均匀分布的随机变量，其概率密度函数为： $$ f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ ...因此，均匀分布的 $X$ 和 $Y$ 的协方差为 $\frac{1}{4}(a-b)(d-c)$。

自协方差矩阵公式推导

09-06

综上所述，协方差矩阵的公式推导包括计算均值、中心化操作和矩阵相乘的过程。这个公式可以应用于机器学习等领域，用于分析不同特征之间的相关性和变化趋势。<span class="em">1</span><span class="em">2</span>...

统计篇（四）-- 协方差矩阵的理解

CarpeDiem

03-26

1万+

协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义、计算公式的推导、几何解释。

协方差矩阵性质 covariance matrix

xyqzki的专栏

05-20

3540

ref:eigen vectorhttp://www.quora.com/What-is-an-eigenvector-of-a-covariance-matrixgeometric interpretationhttp://www.visiondummy.com/2014/04/geometric-interpretation-covariance-matrix/好网站http://www.vis

概率论基础 —— 9. 协方差

老程的技术笔记

07-26

7428

这是一个非常重要的知识，我这倒不是说考试会如何关照这个知识点。而是说如果你想进一步深入数据科学的领域，就会在很多论文、模型里发现大量用于评判模型和分析样本关联度特征时，会经常用到协方差的概念。这也是为什么我在上一章节里提到协方差后，在这一章里还会做一点补充说明的原因。文章目录协方差的公式和数据特征 协方差的公式和数据特征首先回顾一下协方差的公式 Cov(X,Y)=(X−E(X))(Y−E(Y))Cov(X, Y) = (X - E(X))(Y - E(Y))Cov(X,Y)=(X−E(X))(Y−E.

概率论基础 —— 8.数学期望、方差、协方差

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老程的技术笔记

07-24

6万+

我们在学习了离散型和连续型随机概率事件，以及它们的分布函数和密度概率函数之后。接下来我们要学习对概率事件进行评判的技术——期望、方差、协方差。这些概念有什么用呢，举例来说，对于一次期末考试，如何评估同一个年级的不同班级的学生的学习状况差异，如何找出年级最优班级和最差班级呢，以及在两个班级整体状况都相差不大时，如何比较一个班级学生成绩情况比另一个班级更好呢？如果还记得我们前面提到过的概率分布函数，那么就可以知道这一类样本的比较，其实属于对样本的分布规律的分析。文章目录期望 (Expectation).

概率论第8记：随机变量的数字特征之协方差

大柠檬的博客

01-06

1471

前面讲了方差，是基于单个随机变量的。现在学习二维随机变量的方差，称为协方差。比较一下方差和协方差的定义表达式：为了清晰显示，不妨设cx=X-E(X)，cy=Y-E(Y) 方差：D(X)=E(cx2) 协方差：COV(X,Y)=E(cx*cy) 上面公式继续推导，con(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 同时定义一个系数ρxy=cov(X,Y)D(X)D(Y)\rho_{xy}=\frac...

协方差传播定律

YMWM_的博客

03-01

3427

已知n维随机变量X,YX,YX,Y有如下线性关系： Y=AX+b(1) Y = AX+b \tag{1} Y=AX+b(1) 其中AAA为n×n维系数矩阵，b为n维常数向量。若已知XXX的n×n维协方差矩阵为DXXD_{XX}DXX，则可知YYY的n×n维协方差矩阵DYYD_{YY}DYY为： DYY=ADXXAT(2) D_{YY}=AD_{XX}A^T\tag{2} DYY=ADXX...

期望、方差计算

rosefun96的博客

06-18

2万+

1. 期望定义设P(x)P(x)P(x)是一个离散概率分布函数，自变量的取值范围为{x1,x2,⋯ ,xn}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}{x1,x2,⋯,xn}。其期望被定义为： E(x)=∑k=1nxkP(xk)E(x)=\sum_{k=1}^n{x_kP(x_k)}E(x)=k=1∑nxkP(xk) 设p(x)p(x)p(x)是...

VINS 预积分雅各比矩阵和协方差矩阵推导过程

jsf921942722的博客

07-11

1840

VINS 预积分雅各比矩阵和协方差矩阵推导过程文章目录VINS 预积分雅各比矩阵和协方差矩阵推导过程根据中值积分旋转角度误差推导过程速度误差推导过程位置误差推导过程根据以上的计算结果整理成矩阵形式根据中值积分 ωk+1=ωk+1+ωk2−bωk+1\omega_{k+1} = \frac{\omega_{k+1} + \omega_k}{2} - b_{\omega_{k+1}} ωk+...

线性回归--公式推导

lllone的博客

11-01

2万+

线性回归 -- LIner regression 线性回归（Linear regression）是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析 —维基百科线性回归--理论推导 <1> 数据: 本次推导使用的数据为--银行贷款数据。 ...

透彻理解协方差矩阵

喜欢打酱油的老鸟

12-13

1万+

2018-12-30 11:27:05 协方差及协方差矩阵有着特别广泛的应用，在多元高斯分布、高斯过程、卡尔曼滤波等算法中多有用到，本文从协方差、协方差矩阵讲起，并重点讲解协方差矩阵在高斯分布中的用法及意义，也是讲解高斯过程、贝叶斯优化的铺垫。 协方差（Covariance） X、Y两个随机变量的协方差在和中用于衡量两个变量的总体。用来刻画两个随机变量之间的相关性：假定我...