（8-3）Dueling DQN 算法：股票交易策略系统（1）

本项目的主要目标是利用强化学习算法（包括DQN、Double DQN和Dueling Double DQN）来开发股票交易策略，并分析它们在训练和测试数据上的表现。这个项目将深度学习和强化学习技术应用于金融领域，以改进股票交易策略的性能。

实例8-1：股票交易策略系统（源码路径：daima\8\stock-deep-learning.ipynb）

8.3.1  项目介绍

股票交易的深度强化学习项目旨在探索和应用深度强化学习算法来开发更智能、更有效的股票交易策略。该项目结合了强化学习和深度学习技术，旨在提高股票交易的盈利性和风险管理。

1. 项目亮点

1. 强化学习算法：项目采用了多种强化学习算法，包括DQN（Deep Q-Network）、Double DQN和Dueling Double DQN。这些算法具有自主学习和决策能力，可以根据市场数据来自动调整交易策略。
2. 数据准备：项目使用历史股票市场数据，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价等信息，为算法提供训练和测试数据。
3. 模型训练：通过训练深度神经网络，项目使模型能够根据当前市场情况和历史数据来预测最佳的交易决策，以最大化利润并降低风险。
4. 结果可视化：项目提供了丰富的可视化工具，用于展示训练和测试阶段的交易策略表现，包括收益曲线、损失曲线和交易行为。
5. 算法对比：项目比较了不同强化学习算法的性能，分析了它们在不同市场情境下的表现，以找到最适合的交易策略。

2. 项目目标

1. 开发出一种能够在真实股票市场中有效运行的深度强化学习交易策略。
2. 通过比较不同算法的性能，提高交易决策的准确性和效率。
3. 提供可视化工具，帮助交易者更好地理解和分析交易策略的表现。

该项目旨在将最新的深度学习和强化学习技术应用于股票交易领域，为投资者提供更具竞争力的交易策略，同时也为研究者提供一个探索强化学习在金融领域应用的实验平台。通过不断改进和优化，我们期望能够为股票交易社区带来更多创新和价值。

8.3.2  数据准备

（1）导入一些常用的Python库以并遍历指定目录中的文件，具体实现代码如下所示。

import numpy as np
import pandas as pd

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

（2）通过如下命令安装深度学习框架Chainer的，这是一个著名地开源的深度学习框架，帮助开发者构建、训练和部署神经网络模型。具体实现代码如下所示。

pip install chainer

（3）从一个指定的CSV文件中读取股票数据，将日期列解析为日期时间对象，并将日期列设置为数据帧的索引，然后显示了数据帧的前几行。具体实现代码如下所示。

data = pd.read_csv('/input/salesforce-stock-date-latest-and-updated/Salesforce_stock_history.csv')
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'])
data = data.set_index('Date')
print(data.index.min(), data.index.max())
data.head()

执行后会输出：

2004-06-23 00:00:00 2021-11-18 00:00:00
Open	High	Low	Close	Volume	Dividends	Stock Splits
Date							
2004-06-23	3.7500	4.3250	3.6875	4.30	43574400	0	0.0
2004-06-24	4.3875	4.4225	4.1250	4.19	8887200	0	0.0
2004-06-25	4.1275	4.1875	3.9475	3.95	6710000	0	0.0
2004-06-28	4.0000	4.0525	3.8600	4.00	2270800	0	0.0
2004-06-29	4.0000	4.1750	3.9575	4.10	2112000	0	0.0

通过执行这些步骤，将加载并准备好Salesforce股票的时间序列数据，以便进一步分析和建模。这是探索性数据分析（EDA）的一部分，通常在机器学习和数据科学项目中的早期阶段完成。

8.3.3  数据拆分与时间序列

在数据分析和机器学习中，"数据拆分" 指的是将原始数据集分成不同的部分，以便进行模型训练、验证和测试。而 "时间序列" 是一种按时间顺序排列的数据，通常表示一段时间内的观测或测量数据。在时间序列分析中，时间是一个重要的因素，因为它可以揭示数据随时间变化的趋势、季节性和周期性。

（1）将时间序列数据分割为训练集和测试集，并计算它们的长度。具体实现代码如下所示。

date_split = '2013-01-01'
train = data[:date_split]
test = data[date_split:]
len(train), len(test)

执行后会输出：

(2147, 2238)

通过这些步骤，将时间序列数据划分为训练集和测试集，以便在后续的分析或模型训练中使用。训练集通常用于模型训练，而测试集用于评估模型的性能。这种数据分割对于时间序列分析和预测非常重要，因为它模拟了实际应用中模型的使用方式。

（2）定义了一个名为plot_train_test的函数，用于绘制训练集和测试集的蜡烛图（Candlestick Chart），蜡烛图通常用于可视化金融时间序列数据，以显示开盘价、最高价、最低价和收盘价之间的关系。此函数接受训练集、测试集和日期分割点作为输入，然后绘制蜡烛图以可视化这些数据。具体实现代码如下所示。

def plot_train_test(train, test, date_split):
    
    data = [
        Candlestick(x=train.index, open=train['Open'], high=train['High'], low=train['Low'], close=train['Close'], name='train'),
        Candlestick(x=test.index, open=test['Open'], high=test['High'], low=test['Low'], close=test['Close'], name='test')
    ]
    layout = {
         'shapes': [
             {'x0': date_split, 'x1': date_split, 'y0': 0, 'y1': 1, 'xref': 'x', 'yref': 'paper', 'line': {'color': 'rgb(0,0,0)', 'width': 1}}
         ],
        'annotations': [
            {'x': date_split, 'y': 1.0, 'xref': 'x', 'yref': 'paper', 'showarrow': False, 'xanchor': 'left', 'text': ' test data'},
            {'x': date_split, 'y': 1.0, 'xref': 'x', 'yref': 'paper', 'showarrow': False, 'xanchor': 'right', 'text': 'train data '}
        ]
    }
    figure = Figure(data=data, layout=layout)
    iplot(figure)

plot_train_test函数接受三个参数：train（训练集数据）、test（测试集数据）和date_split（日期分割点），此函数的目的是可视化训练集和测试集之间的时间分割点，以便更好地理解时间序列数据的分布和模型训练/测试的时间段。它可以帮助您在进行金融数据分析或时间序列预测时更好地理解数据。

（3）调用上面创建的plot_train_test函数，并传递适当的参数来绘制训练集和测试集的蜡烛图。具体实现代码如下所示。

plot_train_test(train, test, date_split)

执行后会绘制一个蜡烛图，用于可视化训练集和测试集之间的数据分割点。如图8-1所示。

图8-1  绘制的蜡烛图

未完待续