LSTM模型股价波动率预测（含Python代码）

源代码文件可在gzh’finance褪黑素'回复【24012203】获取。

目录

一、数据提取

二、数据预处理

三、构建LSTM模型

四、评价指标

五、预测未来五天的数据并计算波动率

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一、数据提取

 使用efinance库等工具从金融市场获取股票价格数据。这包括股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价等信息。

二、数据预处理

对提取的股票价格数据进行预处理，包括生成日期格式的时间索引，然后进行数据的归一化，以便模型更好地学习，最后生成LSTM模型的输入数据格式。

在训练深度学习模型，尤其是像LSTM这样的循环神经网络（RNN）时，进行标准化或归一化处理是一种常见的数据预处理。
加速收敛： 标准化或归一化可以使输入数据的分布更加接近标准正态分布，这有助于避免梯度消失或梯度爆炸的问题，从而加速模型的收敛过程。
提高梯度的稳定性： 标准化或归一化可以确保输入特征的尺度一致，这有助于使梯度在反向传播过程中更加稳定。
更好的泛化能力： 标准化或归一化可以提高模型的泛化能力，使其更适应不同尺度和范围的输入数据。

三、构建LSTM模型

使用Keras等深度学习框架构建LSTM模型。模型的输入可以是过去一段时间的股票价格序列，输出为未来的波动率。在模型中添加LSTM层，以及可能的其他层，如Dense层。

四、评价指标

使用测试集评估模型的性能。可以考虑使用均方根误差（Root Mean Squared Error, RMSE）等指标来评估模型对未知数据的拟合程度。

mse: 7490.554
mae: 63.237
rmse: 86.548
r2: 0.987

五、预测未来五天的数据并计算波动率

使用已训练好的模型对未来五天的股票价格进行预测。可以通过滚动窗口的方式，每次预测一个时间步，然后更新输入序列。利用预测的股票价格数据，计算未来五天的波动率。波动率可以使用标准差等指标来衡量，反映了股票价格的波动程度。