基于分位数回归的静态CoVaR计算 案例与代码

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原文链接：《基于分位数回归的静态CoVaR模型计算与操作》

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一、静态CoVaR模型介绍

二、资料简介

实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
关键词：【分位数回归】【CoVaR】

资料见原文链接，部分代码示例，获取统计值

'首先对数据进行描述性统计分析
group g v* '将各收益率序列名v开头合成一个组g
g.add s    '添加收益率序列s到g组
g.stats    '获取各个收益率序列的统计值

三、解决的问题

① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR、%ΔCoVaR

四、案例背景

摘要：全球金融危机让人们意识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染，并在整个金融体系内不断传播和扩散，由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此，本案例采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法，对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。其研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考。
关键词：系统重要性银行；风险溢出；CoVaR方法；分位数回归

五、操作结果

参考文献

[1]杨有振,王书华.中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计[J].山西财经大学学报,2013,35(07):24-33.
[2]郭娜,胡佳琪,周扬.我国系统重要性银行的评估与监管——基于CoVaR方法的研究[J].武汉金融,2017(04):34-38+59.
[3]邓周贵. 基于静态与动态CoVaR方法银行系统性风险研究[D].南京大学,2017.
[4]王周伟,吕思聪,茆训诚.基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用[J].经济评论,2014(04):148-160.