PCA(主成分分析)

理论基础

最大方差理论、最小错误理论和坐标轴相关度理论

算法步骤

  1. 计算特征平均值,所有的样本都减去对应的均值
  2. 计算协方差矩阵,维度与特征数相同
  3. 计算协方差矩阵的特征值和特征向量
  4. 按特征值大小排序
  5. 保留前K个最大的特征值对应的特征向量
  6. 将样本点投影到选取的特征向量上(实现特征压缩)
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