卡尔曼滤波原理详解
卡尔曼滤波原理详解
卡尔曼滤波在最有估计方面真的是非常常用,当然也是非常优秀的。这次我们从基本原理出发来理解卡尔曼滤波。包括卡尔曼滤波的前置知识:协方差矩阵,最大似然估计等。
协方差和协方差矩阵
协方差
协方差是对两个随机变量XXX,YYY联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关,协方差越大,完全线性无关,协方差为零。
cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X‾)(Yi−Y‾)n−1...
原创
2019-01-08 23:23:34 ·
4115 阅读 ·
1 评论