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《时间序列分析》学习笔记
《应用时间序列分析》(何书元)的学习笔记。
江景页
学习笔记移步博客园发表。
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【时间序列分析】19.平稳序列递推预测实例
本文对AR(1)、AR(2)、MA(1)、MA(2)、ARMA(1,1)五个实例进行递推预测的讨论。原创 2020-12-27 11:33:30 · 874 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】18.时间序列的递推预测
具体到零均值序列的递推预测上,引出递推定理,并介绍了三大基本模型的递推预测。原创 2020-12-26 19:52:08 · 607 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】17.Hilbert空间的投影与Wold表示定理
本文讨论了最佳线性预测在Hilbert空间中的表现形式,并引出了Wold表示定理。原创 2020-12-15 14:40:16 · 1642 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】16.平稳序列的决定性
对时间序列进行预测时,我们要利用全部已有的历史信息。如果能够利用全部历史信息完全地推断将来,就称平稳序列是决定性的,否则称为非决定性的。原创 2020-12-11 14:31:00 · 1123 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】15.最佳线性预测
为了对时间序列进行预测,需要找到一个利用历史信息对未来进行预测的准则,而最佳线性预测就是很方便的一个准则。原创 2020-12-11 10:58:15 · 3543 阅读 · 1 评论 -
【时间序列分析】14.平稳序列的参数估计与白噪声检验
平稳序列均值、自协方差函数的估计量及其性质,以及白噪声检验。原创 2020-11-24 14:31:40 · 2075 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】13.ARMA(p,q)模型
本文介绍ARMA序列。原创 2020-11-09 19:41:43 · 4141 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】12.MA(q)模型
本文对有限滑动平均构成的平稳序列——MA(q)序列和MA(q)模型进行讨论,并讨论MA(q)模型的判定与系数的求解。原创 2020-11-08 21:29:57 · 3809 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】11.AR(1)和AR(2)模型
作为自回归模型的结尾,我们对AR(1)模型和AR(2)模型稍稍展开讨论。原创 2020-10-21 20:31:47 · 37722 阅读 · 3 评论 -
【时间序列分析】10.偏相关系数与Levinson递推公式
Y-W方程的重要之处,是其不仅局限于AR(p)序列,而是可以用在所有平稳序列中。基于此方程定义的Y-W系数,常用来对未来作预测,还可以用来判定零均值平稳序列是否是AR(p)的。原创 2020-10-20 22:13:56 · 2223 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】09.AR(p)序列的谱密度及其他性质
平稳序列总有谱函数,且线性平稳序列一定具有谱密度。本文就对AR(p)序列的谱密度性质作简要介绍。原创 2020-10-20 12:12:04 · 1665 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】08.AR(p)序列的相关性质
AR(p)序列就是自回归模型的平稳解。对于平稳序列,我们总要讨论其自协方差函数,这里便对自协方差函数性质作出更详细的解读,并提出了Y-W方程。原创 2020-10-19 22:25:07 · 2678 阅读 · 1 评论 -
【时间序列分析】07.自回归模型AR(p)
本文正式介绍自回归模型的定义,并且给出自回归模型的解,其中最重要的解是平稳解。原创 2020-10-19 10:15:58 · 4805 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】06.自回归模型基础
本文讨论了在学习自回归模型之前要掌握的基本概念:推移算子、常系数线性差分方程。自回归模型就是基于这二者定义的。原创 2020-10-18 21:24:49 · 1157 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】05.谱函数与谱密度
谱是平稳序列的重要概念,平稳序列具有唯一的谱函数。原创 2020-10-17 16:25:55 · 8110 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】04.Hilbert空间
在前面的讨论中对“收敛”的描述是很粗糙的,在时间序列分析中,常常在Hilbert空间下定义收敛。Hilbert空间是完备的内积空间,加上距离的概念后就可以类比实数系收敛定义空间中元素的收敛。原创 2020-10-17 14:12:57 · 866 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】03.正态时间序列与严平稳序列
严平稳序列虽然名称上平稳,但并不是平稳序列的子集,它描述了另一种平稳性——平移不变性。当宽平稳序列加上正态约束后,就成为严平稳序列;严平稳序列加上二阶矩约束后吗,就成为宽平稳序列。原创 2020-10-17 11:03:14 · 3779 阅读 · 1 评论 -
【时间序列分析】02.线性平稳序列
白噪声是最简单的平稳序列,它的基于时间的线性组合是怎样的时间序列?更广泛地将有限线性组合拓展到无限,又有什么样的约束条件?原创 2020-10-17 09:45:44 · 1534 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】01.时间序列与平稳序列
时间序列是广泛存在的随机变量列,它以时间为指标,是一种特殊的随机过程。平稳序列是时间序列中的一种特殊序列,最大的特征是具有平稳性,即均值不随时间而变化,协方差只与时间差有关。原创 2020-10-16 22:29:02 · 4022 阅读 · 0 评论