Eigen的LLT分解

Cholesky 分解是把一个对称正定的矩阵表示成一个下三角矩阵L和其转置的乘积的分解。Eigen的LLT分解实现了Cholesky 分解。代码如下:

#include<Eigen/Cholesky>
int main(int argc, char** argv)
{
   Eigen::Matrix2d down;
   down<<1,0,
         2,1;
   //P<<1,2
   //   2,5
   Eigen::Matrix2d P=down*down.transpose();
   std::cout<<"P"<<P<<std::endl;
   Eigen::Matrix2d ml=P.llt().matrixL();
   Eigen::Matrix2d testP=ml*ml.transpose();
   std::cout<<"mllt"<<ml<<std::endl;
   std::cout<<"testP"<<testP<<std::endl;
  return 0;
}

参考
https://blog.csdn.net/hanshihao1336295654/article/details/83422496
https://blog.csdn.net/u013354805/article/details/48250547

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