【量化策略三】布林线进行均值回归交易策略

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策略逻辑

增量代码

回测结果

结果分析

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上一篇用多因子策略回测后，止损效果不明显，这次用布林带突破。

• 策略逻辑

当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。

• 增量代码

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *

"""
本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。
使用600004在 2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00 进行了回测。
注意： 
1：实盘中，如果在收盘的那一根bar或tick触发交易信号，需要自行处理，实盘可能不会成交。
"""

# 策略中必须有init方法