布莱克斯科尔斯模型（六）写在最后

最新推荐文章于 2024-07-16 08:04:23 发布
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布莱克斯科尔斯模型（六）写在最后

　　春节前后大时间概花了不到一个月在研究BS方程，因为工作中要用到股指期货delta对冲，对于方程怎么推导怎么求解大致明白了。
曾经这个公式让两个人获得诺贝尔经济学奖，也曾经让一家非常豪华的对冲基金破产。

长期资本１
聪明的代价：长期资本管理公司二十周年祭

　 　　 如果有谁想研究BS方程，给大家推荐几本书，你首先要把复变函数和傅里叶变换看完，还要有基本的高数知识，我相信在这个世界上会推导和求解这个方程的人没几个，毕竟在世界上大的多数人是浅薄平庸的。

在这里插入图片描述

posted on 2019-02-12 20:36 luoganttcc 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏

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布莱克—斯科尔斯—默顿（BSM)模型
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布莱克斯科尔斯模型（四)方程推导过程
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布莱克斯科尔斯模型（四)方程推导过程 posted on 2019-02-13 19:07 luoganttcc 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏 ...
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07-12
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在金融工程领域，Black-Scholes模型（简称BS模型）是一个非常重要的理论工具，主要用于期权定价。这个模型由Fischer Black、Myron Scholes两位经济学家在1973年提出，为金融市场提供了科学的定价框架，被誉为现代...
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Black-Scholes模型，简称BS模型，是由经济学家费雪·布莱克（Fischer Black）和迈伦·舒尔斯（Myron Scholes）于1973年共同提出的一种为期权等金融衍生工具定价的数学
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MrLi的博客
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Black-Scholes模型，简称BS模型，是由经济学家费雪·布莱克（Fischer Black）和迈伦·舒尔斯（Myron Scholes）于1973年共同提出的一种为期权等金融衍生工具定价的数学模型。尽管模型在现实中存在一些局限性，如假设市场无摩擦、资产价格服从对数正态分布等，但其在金融领域的应用仍然十分广泛，对期权市场的繁荣起到了重要的推动作用。函数接受标的资产当前价格、期权行权价格、到期时间、无风险利率和资产价格波动率作为输入参数，并返回计算得到的期权价格。函数计算了看涨期权的价格。
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