金融知识学习——variance swap学习

最新推荐文章于 2024-10-30 13:16:11 发布
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定义：交易波动率的场外衍生品
dollar gamma？
和vanilla option的关系

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PyTorch深度学习实战（8）——批归一化
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批归一化( Batch Normalization )是一种常用的神经网络优化技术，用于在神经网络的训练过程中对每批输入进行归一化操作。它的主要目的是缓解梯度消失或梯度爆炸的问题，并且加速模型的收敛。在本节中，首先介绍批归一化的基本原理，然后通过实验观察其在网络训练过程中的重要作用。
Variance_Swaps.pdf
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方差互换，Variance Swap 简单一点讲,可以就把它看作为一个forward contract。假设你在desk,你的客户因为会担心未来(某一个标地的)vol上涨而带来风险
方差互换（Variance Swap）定价推导及VIX相关介绍
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Variance Swaps primer
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C++通过类来实现BMP图像的翻转，裁剪，缩放等操作
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#实验心得 1.当出现data重载多个时，检查函数是否声明Image引用 2.出现数组越界时问题十分常见，记得通过多输出几次来判断程序在哪个点发生了中断。数组越界要十分明白数组的大小，和输入数组元素的个数，一个一个来判断； 3.循环时，一定要算好循环的次数，不然容易出现数组越界。 总之，一些小细节问题很致命。 #实验要求： > 实验5 类和对象 实验目的 掌握类和对象的创建 掌握构造函数、构造函数的重载，拷贝构造函数、析构函数的设计和使用 掌握成员函数的设计和使用 实验内容 下面的代码已经创建了图
随机波动率微笑模型及套利
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投资要点 1. 金融市场的波动率 金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。 本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性，并介绍 50ETF 相关波 动率的度量方法。 2. 波动率微笑 与 BS 模型假设不同，隐含波动率ω (t, t + h) 在很大程度上取决于日历时 间 t 、到期期限 h 和期权的货币性，隐含波动率曲面呈现明显的微笑或倾 斜的特征。 本文将简...
机器学习——数据处理
北边一颗小星星
04-12 2000
从中自动分析获得模型，并利用对未知数据进行预测。的格式：比如上图中房子的各种属性是特征值，然后房屋价格是目标值。注：对于每一行数据我们可以称之为样本有些数据集可以没有目标值——聚类与的关系：深度学习是使用深度神经网络的机器学习。——机器学习里面有种结构叫神经网络，神经网络多层的就叫深度学习，深度就是多层次的意思。
机器学习——成绩预测
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07-10 1万+
一、问题描述 某学校为提高教学和思想工作水平，希望能够对学生的学习成绩进行预测，从而提前发现学生的学业问题。为了实现这一目标，该学校整理了 20 年的成绩数据的五门课程的成绩，其中第一学期课程两门，分别为 A 和 B ；第二学期两门课程，分别为 C 和 D ；第三学期一门课程 E。数据存放于 scores.xlsx 文件中，各字段的含义如下： 现在，你需要根据该学校提供的数据，对数据进行分析，并尝试找到预测课程 C 、 D 、 E 的模型，并对预测模型的性能进行分析。 二、方法要求 要求分别利用 skle
机器学习——09 PCA
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机器学习——09树回归
统计学习导论（十）无监督学习——学习笔记
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无监督学习（unsupervised learning）旨在发现由X1,X2,…,XpX_{1}, X_{2}, \dots, X_{p}X1​,X2​,…,Xp​构成的观测空间中一些有价值的模式：是否可以找到一种将数据中主要的信息集中显示出来的可视化方法？能否从变量或观测中找到一些子类？无监督学习就是回答诸如此类问题的一类技术。这里主要介绍两种特定形式的无监督学习，即主成分分析（principle components analysis, PCA）和聚类分析（clustering）。主成分分析是一种用于数
机器学习中Bias（偏差）和Variance（方差）
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先占个坑吧！慢慢补！
联邦学习——基于聚类抽样进行客户选择
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《Clustered Sampling: Low-Variance and Improved Representativity for Clients Selection in Federated Learning》针对目前联邦学习中的客户选择策略存在的偏倚问题、server-client通信和训练稳定性问题，这篇文章提出采用聚类抽样的方法进行客户选择，并证明了聚类抽样能提高用户的代表性，并减少不同客户聚合时的权重差异。本文提出了基于样本数量和模型相似性的两种聚合抽样方法，并通过实验证明，采用聚类抽样的方法
VIX 指数构造详细证明过程
Shecan's Quant-Finance Notebook
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VIX 指数构造详细证明过程 VIX–CBOE发行的波动率指数，又称为恐慌指数，VIX指数高的时候，说明投资者预期后市市场波动比较大，因而可以作为投资者情绪的一种预期，一般来说，如果市场是有效的话，VIX指数和标的（SPX100）之间具有杠杆效应，也就是说，标的资产的价格下降，VIX飙升。VIX指数最新的构造方法借鉴于【1】构造variance swap的方法，又称静态复制法，这篇文章的主旨是记录shecan读文章时的推导思路，所以不过多介绍背景了，直接切入正题。 VIX指数构造证明过程主要有以下的三个部
金融行业的重要的算法--方差和标准方差
guan8888的专栏
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方差这个概念是刻画波动大小的一个重要的数字。与平均数一样，仍然采用样本的波动大小去估计总体的波动大小的方法，方差越小则波动越小，稳定性也越好。　　应当注意：　　①方差公式s2＝ [(x1－ )2＋(x2－ )2＋…＋(xn－ )2]中有差、方、和、均四步运算。差是减法，方是平方，和是加法，均则为除法，就是求差、方的平均值，这也是“方差”的由来。 　　②方差的单位是已知数据的平方
【python】极简教程14-文件
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可以使用相对路径或绝对路径来访问文件。模式可以将内容写入文件，如果文件不存在会自动创建。捕获文件读取或写入时可能出现的异常。循环逐行读取文件，或者使用。模块可以帮助处理文件路径。函数打开文件，并通过。
在Python中高效去除列表中的重复元素
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去除列表中的重复元素是Python编程中一个非常常见的任务。根据需求的不同，我们可以选择不同的方法来实现这一功能。无论是使用集合、字典，还是手动实现，都可以达到去重的效果。在实际开发中，我们应该根据具体情况选择最合适的方法，以提高代码的可读性和性能。希望通过本文的介绍，能够帮助你更好地理解如何在Python中处理列表中的重复元素。如果你有其他的去重方法或技巧，欢迎在评论区分享！
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【注：】移位运算符的右移操作要完成模32的运算（除非左操作数是long类型，在这种情况下，需要对右操作数模64），例如：1
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这个方法从字符串的右边开始分割，并且可以指定分割的最大次数。在Python中，如果你想要截取字符串中最后一个点（，因为它是最后一个点后面的数据。这段代码会处理没有点的情况（）和点的后面不是数字的情况（）后面的数据，你可以使用。
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"本次公开课程主要涵盖了机器学习的入门知识，由阿里集团的高级算法专家进行讲解，涉及推荐系统、金融风控等多个应用领域，并在多个技术峰会上分享。课程内容包括机器学习的知识脉络、工程能力的提升以及相关资料...
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