[贝叶斯八]之极大似然估计

最新推荐文章于 2023-05-21 16:50:42 发布
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分类专栏： faicutly 机器学习 文章标签： 极大似然估计 贝叶斯 机器学习
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本文简要介绍了极大似然估计的概念，它是一种通过观察数据来估计模型参数的方法。通过举例抛硬币实验说明其应用场景，并进行理论推导，指出在最大化似然函数时求得的参数估计。文章还提及将采用对数似然函数简化计算，并给出了相关例题及参考资料。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、简单介绍

极大似然估计是根据观察数据来估计模型参数的方法，即“模型已定，模型未知”。它是参数估计的一种方法，请参考《概率论与数理统计(浙大第四版)》中参数估计。

举个例子，大家都知道抛硬币的实验： 假设有一枚不规则的硬币，要计算它正面朝上的概率。其实就是估计一个二分布的参数。现在我们开始做实验，抛了10次，得到相应的结果。那么如何根据这些结果来估计我们的参数呢？这就是极大似然估计要处理的一个场景。

二、理论推导

我们假设 [x1,x2,x3,x4,.......,xn] [ x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , . . . . . . . , x n ] 是独立同分布的采样， θ θ 是模型参数。因为采样是独立的，所以该采样出现的概率可以用如下连乘表示。

L(θ)=L(x1
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[机器学习] 使用极大似然估计与贝叶斯估计拟合线性基函数
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朴素贝叶斯算法中的极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation,MLE）是指在给定一定观测数据集时，为了确定模型参数的一种方法。在朴素贝叶斯分类器中，参数主要是每个特征在不同类别的条件概率。 对于二分类问题，假设我们有一个训练集D，其中包含了两类样本：正类（标记为1）和负类（标记为0）。我们的目标是找到使得每个特征在正类和负类下出现的概率最大的参数设置。 对于每个特征i，我们可以这样做： - 计算在所有正样本中，特征i出现的次数（记作n1(i)）和总样本数n1； - 同样，计算在所有负样本中，特征i出现的次数（n0(i)）和总样本数n0； - 则正类条件下，特征i出现的概率P(xi=1|y=1)可以用n1(i)/n1来估计；负类条件下，P(xi=1|y=0)则为n0(i)/(n0-n0(i))。 极大似然估计就是选择这些概率使得整个数据集在当前参数下的联合概率最大，即P(D|θ)，这里θ代表所有的参数。最终，我们用这些估计的条件概率来进行新样本的分类。
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