[贝叶斯八]之极大似然估计

一、简单介绍

极大似然估计是根据观察数据来估计模型参数的方法，即“模型已定，模型未知”。它是参数估计的一种方法，请参考《概率论与数理统计(浙大第四版)》中参数估计。

举个例子，大家都知道抛硬币的实验： 假设有一枚不规则的硬币，要计算它正面朝上的概率。其实就是估计一个二分布的参数。现在我们开始做实验，抛了10次，得到相应的结果。那么如何根据这些结果来估计我们的参数呢？这就是极大似然估计要处理的一个场景。

二、理论推导

我们假设$[x_1, x_2, x_3, x_4, ......., x_n]$是独立同分布的采样，$\theta$是模型参数。因为采样是独立的，所以该采样出现的概率可以用如下连乘表示。

$$\begin{align} L(\theta) &= L(x_1,x_2,......, x_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \ p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta. \end{align}$$

这一概率随着$\theta$取值而变化，它是$\theta$的函数，$L(\theta)$称为样本的似然函数(注意，这里$[x_1,x_2,x_3,x_4……x_n]$是已知的样本值，他们都是常数)。显然，这个事件已经发生了，那么按照人类的常理来说，我们认为概率越大的事件越可能发生，也就是我们可以认为$\theta$参数肯定是在$L(\theta)$最大的时候取得的。由此，我们的问题变成了如何来最大化$L(\theta)$。这也就是极大似然估计的想法。

对于计算来说连乘不太好算，所以一般取对数。

$$\begin{align} LL(\theta) &= log \ \prod_{i=1}^n \ p(x_i; \theta) \\ &= \sum_{i=1}^n \ log \ p(x_i;\theta) \end{align}$$

最终我们要求的$\ \hat \theta \ $可以写成如下式子。

$$\begin{align} \hat \theta \ &= \underset {\theta}{argmax} \ LL(\theta) \end{align}$$

三、例题

例题均来自于概率论浙大第4版(在此再次表示感谢~)。

例题1：

例题2：

四、参考文献

[1] 《概率论与数理统计(浙大第4版)》
[2] 周志华. 《机器学习》[M]. 清华大学出版社, 2016.
[3] http://jermmy.xyz/2017/09/30/2017-9-30-maximum-likelihood-estimation/

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