真格量化-计算skew

最新推荐文章于 2024-04-12 00:05:58 发布

神出鬼没，指的就是我!

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分类专栏：量化期权——真格量化文章标签： python 真格

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本文介绍了如何使用Python的统计库来计算数据的偏度，即skew，这是衡量数据分布不对称程度的一个重要统计指标。通过实例代码，详细展示了如何应用在真格量化交易中进行数据分析。

摘要由CSDN通过智能技术生成

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *
def min_delta_c(df,n=1):
    
    #print('atm>0',df)
    df=df.sort_values(by='delta',ascending=True) 
    #print(df)
    if n ==0:
        dfn =df.head(n)
    elif n == 1:
        dfn=df.head(n)
    elif n ==2 :
        df1 = df[0:1]
        df2 = df[1:2]
        dfn=pd.merge(df1,df2,on='date')

    return dfn

def min_delta_p(df,n=1):
    
    #print('atm>0',df)
    df=df.sort_values(by='delta',ascending=True) 
    #print(df)
    if n ==0:
        dfn =df.head(n)
    elif n == 1:
        dfn=df.head(n)

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