对于任意的
n
n
n阶实对称矩阵
A
A
A,存在正交矩阵
Q
Q
Q,使得
Q
−
1
A
Q
=
Q
T
A
Q
=
d
i
a
g
(
λ
1
,
…
,
λ
n
)
Q^{-1}AQ=Q^T AQ=diag(\lambda_1,\dots,\lambda_n)
Q−1AQ=QTAQ=diag(λ1,…,λn)
其中
λ
1
,
…
,
λ
n
\lambda_1,\dots,\lambda_n
λ1,…,λn为
A
A
A的特征值
证明:
当
n
=
1
n=1
n=1时
I
−
1
A
I
=
a
11
I^{-1}AI=a_{11}
I−1AI=a11
成立
假设当
n
=
k
−
1
n=k-1
n=k−1时成立
不妨设
A
α
1
=
λ
1
α
1
(
∥
α
1
∥
2
=
1
)
A\alpha_1=\lambda_1 \alpha_1(\Vert \alpha_1 \Vert_2=1)
Aα1=λ1α1(∥α1∥2=1)
由施密特正交化,存在
n
−
1
n-1
n−1个单位向量
α
2
,
α
3
,
…
,
α
n
\alpha_2,\alpha_3,\dots,\alpha_n
α2,α3,…,αn(其中
α
2
,
α
3
,
…
,
α
n
\alpha_2,\alpha_3,\dots,\alpha_n
α2,α3,…,αn不一定是特征值)
使得
α
1
,
α
2
,
…
,
α
n
\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n
α1,α2,…,αn两两正交
令
Q
1
=
(
α
1
,
α
2
,
…
,
α
n
)
Q_1=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)
Q1=(α1,α2,…,αn)
Q
1
T
A
Q
1
=
(
α
1
T
A
α
1
α
1
T
A
α
2
α
1
T
A
α
3
⋯
α
1
T
A
α
n
α
2
T
A
α
1
α
2
T
A
α
2
α
2
T
A
α
3
⋯
α
2
T
A
α
n
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
α
n
T
A
α
1
α
n
T
A
α
2
α
n
T
A
α
3
⋯
α
n
T
A
α
n
)
=
(
λ
1
α
1
T
α
1
λ
1
α
1
T
α
2
λ
1
α
1
T
α
3
⋯
λ
1
α
1
T
α
n
λ
1
α
2
T
α
1
α
2
T
A
α
2
α
2
T
A
α
3
⋯
α
2
T
A
α
n
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
λ
1
α
n
T
α
1
α
n
T
A
α
2
α
n
T
A
α
3
⋯
α
n
T
A
α
n
)
=
(
λ
1
0
0
⋯
0
0
α
2
T
A
α
2
α
2
T
A
α
3
⋯
α
2
T
A
α
n
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
0
α
n
T
A
α
2
α
n
T
A
α
3
⋯
α
n
T
A
α
n
)
=
(
λ
1
0
0
S
)
\begin{aligned} Q_1^TAQ_1&=\begin{pmatrix} \alpha_1^TA\alpha_1&\alpha_1^TA\alpha_2&\alpha_1^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_1^TA\alpha_n\\ \alpha_2^TA\alpha_1&\alpha_2^TA\alpha_2&\alpha_2^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_2^TA\alpha_n\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ \alpha_n^TA\alpha_1&\alpha_n^TA\alpha_2&\alpha_n^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_n^TA\alpha_n\\ \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \lambda_1\alpha_1^T\alpha_1&\lambda_1\alpha_1^T\alpha_2&\lambda_1\alpha_1^T\alpha_3&\cdots &\lambda_1\alpha_1^T\alpha_n\\ \lambda_1\alpha_2^T\alpha_1&\alpha_2^TA\alpha_2&\alpha_2^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_2^TA\alpha_n\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ \lambda_1\alpha_n^T\alpha_1&\alpha_n^TA\alpha_2&\alpha_n^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_n^TA\alpha_n\\ \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \lambda_1&0&0&\cdots &0\\ 0&\alpha_2^TA\alpha_2&\alpha_2^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_2^TA\alpha_n\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ 0&\alpha_n^TA\alpha_2&\alpha_n^TA\alpha_3&\cdots &\alpha_n^TA\alpha_n\\ \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \lambda_1&0\\ 0&S\\ \end{pmatrix} \end{aligned}
Q1TAQ1=⎝⎜⎜⎛α1TAα1α2TAα1⋯αnTAα1α1TAα2α2TAα2⋯αnTAα2α1TAα3α2TAα3⋯αnTAα3⋯⋯⋯⋯α1TAαnα2TAαn⋯αnTAαn⎠⎟⎟⎞=⎝⎜⎜⎛λ1α1Tα1λ1α2Tα1⋯λ1αnTα1λ1α1Tα2α2TAα2⋯αnTAα2λ1α1Tα3α2TAα3⋯αnTAα3⋯⋯⋯⋯λ1α1Tαnα2TAαn⋯αnTAαn⎠⎟⎟⎞=⎝⎜⎜⎛λ10⋯00α2TAα2⋯αnTAα20α2TAα3⋯αnTAα3⋯⋯⋯⋯0α2TAαn⋯αnTAαn⎠⎟⎟⎞=(λ100S)
S
S
S是一个
n
−
1
n-1
n−1阶实对称矩阵
由假设
存在正交矩阵
Q
Q
Q,使得
Q
T
S
Q
=
d
i
a
g
(
λ
2
,
λ
3
,
…
,
λ
n
)
Q^T SQ=diag(\lambda_2,\lambda_3,\dots,\lambda_n)
QTSQ=diag(λ2,λ3,…,λn)
令
Q
2
=
(
1
0
0
Q
)
Q_2=\begin{pmatrix} 1&0\\ 0&Q \end{pmatrix}
Q2=(100Q)
显然
Q
2
Q_2
Q2是
n
n
n阶正交矩阵
Q
2
T
Q
1
T
A
Q
1
Q
2
=
(
Q
1
Q
2
)
T
A
(
Q
1
Q
2
)
=
d
i
a
g
(
λ
1
,
…
,
λ
n
)
Q_2^T Q_1^TAQ_1 Q_2=(Q_1 Q_2)^TA(Q_1 Q_2)=diag(\lambda_1,\dots,\lambda_n)
Q2TQ1TAQ1Q2=(Q1Q2)TA(Q1Q2)=diag(λ1,…,λn)
显然
Q
1
Q
2
Q_1 Q_2
Q1Q2是正交矩阵
由数学归纳法,结论成立
推论
Q
T
A
Q
=
d
i
a
g
(
λ
1
,
…
,
λ
n
)
Q^TAQ=diag(\lambda_1,\dots,\lambda_n)
QTAQ=diag(λ1,…,λn)
A
Q
=
Q
d
i
a
g
(
λ
1
,
…
,
λ
n
)
AQ=Qdiag(\lambda_1,\dots,\lambda_n)
AQ=Qdiag(λ1,…,λn)
(
A
x
1
,
…
,
A
x
n
)
=
(
λ
1
x
1
,
…
,
λ
n
x
n
)
(Ax_1,\dots,Ax_n)=(\lambda_1 x_1,\dots,\lambda_n x_n)
(Ax1,…,Axn)=(λ1x1,…,λnxn)
A
x
i
=
λ
i
x
i
(
i
=
1
,
2
,
…
,
n
)
Ax_i=\lambda_i x_i(i=1,2,\dots,n)
Axi=λixi(i=1,2,…,n)
显然
Q
Q
Q是
A
A
A的特征向量经过施密特正交化和单位化后得到的正交矩阵
接着证明这个对角矩阵取遍了所有 A A A的特征值,且 k k k重特征值取了 k k k个
等价于证明,实对称矩阵 k k k重特征值恰好有 k k k个线性无关的特征向量
由几何重复度小于等于代数重复度(by 矩阵论)
(
A
−
λ
i
)
x
=
0
(A-\lambda_i)x=0
(A−λi)x=0的基础解系线性无关向量的个数,不会超过
λ
i
\lambda_i
λi的重数
假设
λ
i
\lambda_i
λi的线性无关特征向量小于
k
k
k,则必然有一个特征值对应的线性无关特征向量多了一个,矛盾