前记:本章节的X'和X的转置是一个意思 1 分量独立的n维正态随机向量 2 中心化卡方分布 n个独立标准正态的平方和服从自由度n的卡方分布 2.1 协方差矩阵为单位阵 【卡方分布是一个数值分布】 2.2 协方差矩阵不是单位阵 3 非中心卡方分布 3.1 定义 可以理解为δ+ 3.2 协方差矩阵不是单位阵 3.3 p维向量非独立