概率统计笔记：高斯分布の极大似然法，有偏&无偏估计

最新推荐文章于 2024-05-22 12:57:52 发布
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分类专栏： 数学知识整理 文章标签： 概率论
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1  高斯分布

 2 参数θ的似然函数

 3 通过极大似然估计法求解\mu _{MLE}

只保留似然函数中和μ有关的部分

对μ求导，取偏导数为0的地方 

于是我们有: 

3.1  \mu _{MLE}是无偏估计

证明无偏估计就是证明E[μ]=μ

  4 通过极大似然估计法求解\sigma _{MLE}

只保留似然函数中和σ有关的部分

 对σ求导

4.1 \sigma _{MLE}是有偏估计

 

我们算一下Var[\mu _{MLE}]

 所以

 

也就是说 

所以E是有偏估计，无偏估计应该是：

 

 参考资料机器学习-白板推导系列笔记（二）-数学基础_scu-liu的博客-CSDN博客

UQI-LIUWJ
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