DataScience&ML：金融科技之风控领域的CreditRisk+模型(信用风险度量模型)的简介、案例应用(代码实现)之详细攻略

已于 2022-06-19 11:20:13 修改
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分类专栏： DataScience ML 金融风控 文章标签： 数据挖掘 人工智能 风控 CreditRisk+模型
于 2022-06-13 19:45:00 首次发布
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本文详细介绍了CreditRisk+模型在金融科技风控领域的应用，从模型的背景、框架到具体操作，包括贷款频段切分、违约概率计算、联合违约概率分布、贷款组合损失概率分布的计算，并提供了代码实现。CreditRisk+模型利用泊松分布描述违约事件，为信用风险管理提供概率分布预测。

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DataScience&ML：金融科技之风控领域的CreditRisk+模型(信用风险度量模型)的简介、案例应用(代码实现)之详细攻略

目录

CreditRisk+模型的简介

1、CreditRisk+模型的背景

2、模型框架

2.0、CreditRisk+模型简介

2.1、违约事件的描述

2.2、风险暴露的频段分级

2.3、各个频段级的贷款违约数量和违约损失概率分布

2.4、贷款组合的违约损失分布

2.5、模型评价—模型的优缺点

CreditRisk+模型的应用

1、根据贷款基本信息进行频段切分

2、计算各个频段的违约概率和期望损失

3、计算任意违约组合的联合违约概率分布

4、计算贷款组合违约损失概率分布表(联合概率密度/累计概率密度/期望损失)、违约损失的概率分布图

5、代码实现

输出结果

实现代码

CreditRisk+模型的简介

        CreditRisk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

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