【预测模型-SVM预测】基于SVM实现股票趋势预测matlab源码

1 模型

 基于数据的机器学习就是由观测样本数据得出目前尚不能通过原理分析得到的规律,利用其对未来数据进行预测.神经网络以其优越的函数逼近性能广泛用于建立时间序列过去与未来数据之间某种确定的映射关系,实现预测.首先分析了以经验风险最小化为准则的神经网络的局限性,以及针对此提出的结构风险最小化准则的优点;其次引出支持向量机;最后利用支持向量机对股票数据做较准确的多步预测.

2 部分代码

clear all;

clc ;

close all

%得到文件路径，找到所有.dat格式的文件

sh = xlsread('bdata1.xls','Sheet1','G2:G98');

addpath('./libsvm-3.20');%%添加工具箱

%extract data

[m,n] = size(sh);

n1 = round(length(sh)*0.9);%训练样本大小

T=n1+1:m;%预测天数

ts = sh(1:n1,1);%训练数据

tsx = sh(n1+1:m,1);%测试数据