两个独立同分布且元素独立同分布的序列相加

问题

存在两个相互独立的序列 $X={X_1,X_2,⋯,X_n }$ 和 $Y={Y_1,Y_2,⋯,Y_n }$，若每个序列的各个元素之间相互独立且服从相同分布，序列 $Z=X+Y={Z_1,Z_2,⋯,Z_n }={X_1+Y_1,X_2+Y_2,⋯,X_n+Z_n }$ 内各个元素是否相互独立且服从相同分布？

解答

1. 根据 [1] 的定理 2.3.2（P136）可知，$Z_i=X_i+Y_i,i=1,⋯,n$ 是相互独立的。因为序列 $X={X_1,X_2,⋯,X_n }$ 和 $Y={Y_1,Y_2,⋯,Y_n }$ 相互独立，序列内元素也相互独立，即 $X_i,i=1,⋯,n$ 与 $Y_i,i=1,⋯,n$ 相互独立；而且我们所接触的分布函数是实值连续函数。

   定理 2.3.2 设有 $n_1 + n_2 + ... + n_k$ 个随机变数 $\xi_{11}, ..., \xi_{1n_{1}}, \xi_{21}, ..., \xi_{2n_{2}}, \xi_{k1}, ..., \xi_{kn_{1}}$。若 $\phi_{i}$ 是 $n_{i}$ 个实变数的实值连续函数，令
   

   $$> \eta_{i} = \phi_{i} \left( \xi_{i1}, ..., \xi_{1n_{i}} \right) \left( i = 1, 2, ..., k \right) >$$
   则：

   1. $\eta_{1}, ..., \eta_{k}$ 必是随机变数；
   2. 若假设所有 $\eta_{ij}$ 相互独立，则 $\eta_{1}, ..., \eta_{k}$ 也相互独立。

2. $Z_i,i=1,⋯,n$ 是服从相同的分布的。因为 $X$ 中的元素 $X_i,i=1,⋯,n$ 服从相同的分布，$Y$ 中的元素 $Y_i,i=1,⋯,n$ 也服从相同的分布（不一定与 $X$ 中的元素所服从的分布相同），$Z$ 中的每个元素是 $X$ 和 $Y$ 中对应元素之和，所以 $Z_i=X_i+Y_i,i=1,⋯,n$ 也服从相同分布。

所以序列 $Z=X+Y={Z_1,Z_2,⋯,Z_n }={X_1+Y_1,X_2+Y_2,⋯,X_n+Z_n}$ 内各个元素相互独立且服从相同分布。

参考文献

[1] 梁之舜, 邓集贤, 杨维权, 司徒登, and 邓永录, “概率论及数理统计.” 北京: 高等教育出版社, 1980.