凸集、凸函数、凸优化

凸集

其几何意义表示为：如果集合C中任意2个元素连线上的点也在集合C中，则C为凸集。其示意图如下所示

凸函数

设x1x1和x2x2为函数f(x)定义域内的任意两个实数，且x1x1 < t <x2x2,恒有： 

则称f(x) 是定义域上的凸函数。

判别：

其中要求f一阶可微。

　　二阶充要条件为：

　　

　　其中要求f二阶可微，表示二阶导数需大于0才是凸函数。

凸优化

之所以要区分凸优化问题和非凸的问题原因在于凸优化问题中局部最优解同时也是全局最优解，这个特性使凸优化问题在一定意义上更易于解决。

为什么要求是凸函数呢？因为如果是下图这样的函数，则无法获得全局最优解。

为什么要求是凸集呢？因为如果可行域不是凸集，也会导致局部最优