Mahalanobis距离（马氏距离）的本质

马氏距离是加权${\ell }_2$范数的特例。
马氏距离是一种基于样本分布的距离，加权矩阵是样本或总体协方差矩阵的逆。
这个协方差矩阵的逆有重要意义。

其本质为去相关+数据标准化，通过数据变换，消除样本中不同特征维度间的相关性和量纲差异。