马氏距离(Mahalanobis Distance)

马氏距离(Mahalanobis Distance)是度量学习中一种常用的距离指标，同欧氏距离、曼哈顿距离、汉明距离等一样被用作评定数据之间的相似度指标。但却可以应对高维线性分布的数据中各维度间非独立同分布的问题。
什么是马氏距离
马氏距离(Mahalanobis Distance)是一种距离的度量，可以看作是欧氏距离的一种修正，修正了欧式距离中各个维度尺度不一致且相关的问题。

单个数据点的马氏距离

数据点x, y之间的马氏距离

其中Σ是多维随机变量的协方差矩阵，μ为样本均值，如果协方差矩阵是单位向量，也就是各维度独立同分布，马氏距离就变成了欧氏距离。

马氏距离实际意义
那么马氏距离就能能干什么？它比欧氏距离好在哪里？举几个栗子

欧式距离近就一定相似？
先举个比较常用的例子，身高和体重，这两个变量拥有不同的单位标准，也就是有不同的scale。比如身高用毫米计算，而体重用千克计算，显然差10mm的身高与差10kg的体重是完全不同的。但在普通的欧氏距离中，这将会算作相同的差距。

归一化后欧氏距离近就一定相似？
当然我们可以先做归一化来消除这种维度间scale不同的问题，但是样本分布也会影响分类

举个一维的栗子，现在有两个类别&#