区间估计
引言
前面,我们讨论了参数点估计.它是用样本算得的一个值去估计未知参数.但是,点估计值仅仅是未知参数的一个近似值,它没有反映出这个近似值的误差范围,使用起来把握不了.区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷.
也就是说,我们希望确定一个区间,使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值.
这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的,称为置信概率,置信度或置信水平.
习惯上把置信水平记作
,这里
是一个很小的正数.
置信水平的大小是根据实际需要选定的.
例如,通常可取置信水平
=0.95或0.9等.
根据一个实际样本,由给定的置信水平,我们求出一个尽可能小的区间
,使
称区间
为θ的置信水平为
的置信区间.
寻找置信区间的方法,一般是从确定误差限入手.
我们选取未知参数的某个估计量
,根据置信水平
,可以找到一个正数δ使得
称δ为