非线性规划
1.基本形式和求解模式。
2.掌握凸函数和凸规划的概念及性质。
3.掌握0.618法。
4.无约束优化的最优性质,熟练运用最速下降法和共轭方法。
约束最优化的性质,惩罚函数。
基本形式
minf(x)s.t.gi(x)≤0i=1,2,...,phj(x)=0,j=1,2,...,q
可行域为
X={
x∈Rn|gi(x)≤0,i=1,2,...,phj(x)=0,j=1,2,...,q
求解MP的迭代方法
- 称 xk+1=xk+tkpk 为求解MP问题迭代方法的基本迭代格式,称 gk 为搜索方向, tk 第k轮沿搜索方向的步长
- 设 f:Rn→R1,x¯∈Rn,p∈Rn ,若存在 δ>0 使得 f(x¯+tp)<f(x¯),∀t∈(0,δ) .则称 p 是该点的下降方向。
- 设
X⊂Rn,x¯∈X,p∈Rn ,若存在 t>0 使得 f(x¯+tp)<f(x¯) .则称 p 是该点的可行方向。
求解MP问题的一般步骤
- 选取初始点
s0,k:=0 ; - 构造搜索方向 pk
- 根据 pk 确定步长 tk 。
- 令 xk+1=xk+tkpk ,若 xk+1 满足停止条件,停止迭代,输出近似值,否则令 k:=k+1 ,转至2。
凸函数及其性质
设 S⊂Rn 是非空开凸集, f:S→R1 可微,则
- f 是
∇f(x1)T(x2−x1)≤f(x2)−f(x