如何比较两个相关系数的显著性？——cocor package

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分类专栏： 神经科学工具箱 脑网络的图论分析 文章标签： r语言 人工智能
于 2021-09-26 21:01:47 首次发布
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本文介绍了如何使用cocor包在R语言中比较独立和不独立样本的两个相关系数的显著性，包括Fisher Z变换、线性独立性检查和效应大小测量等方法。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在这里插入图片描述

相关性的显著性检验


推荐2个网站：

  • 比较相关性网站1 http://comparingcorrelations.org/
  • 比较相关性网站2 https://www.psychometrica.de/korrelation.html#independent
  • 参考论文：Diedenhofen B, Musch J. cocor: A comprehensive solution for the statistical comparison of correlations[J]. PloS one, 2015, 10(4): e0121945.``

背景

确定两个变量之间的关系是许多研究工作的核心。量化两个数值变量之间关联程度的最流行的统计方法是 Pearson 相关性。它表示两个变量之间线性关系的强度，可以是正数、负数或零。在许多研究环境中，有必要比较两个此类相关性的大小，例如，如果研

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如何对两个相关系数进行差异显著性检验 （两个样本中构造的相关性是否不同）——diffcor，Fisher‘s z-Tests
从事脑科学核磁共振方法学研究，在Nature communications等权威期刊发表研究论文，熟练掌握磁共振处理方法和统计学方法，欢迎大家和我交流。
08-06 975
关于相关性之间差异的 Fisher z 检验的计算。diffcor.one() 测试预期值是否与观察值不同，例如在构造验证中。diffcor.two() 测试两个研究/样本中两个构造之间的相关性是否不同。diffcor.dep() 检查两个构造 (r12) 之间的相关性是否与第一个构造与第三个构造 (r13) 之间的相关性显着不同，考虑到比较构造 (r23) 的相互相关性。所有输出均提供比较相关性、z 单位的检验统计量和 p 值。
corr 计算相关性
qq_42820916的博客
12-22 3036
DataFrame.corr(method='pearson', min_periods=1) 作用： 计算列的成对相关性，不包括 NA 和 bull 值，返回相关系数矩阵。 相关系数的绝对值越大，相关性越强：相关系数越接近于1或-1，相关度越强，相关系数越接近于0，相关度越弱。 参数解析： method：{‘pearson’, ‘kendall’, ‘spearman’} or callable pearson：皮尔逊相关系数，也叫标准相关系数。 pearson相关系数衡量的是线性相关关系。若r=0，
两组数的相关性判断
最新发布
计算之道的博客
11-01 3307
（1）显著水平,就是P值,这是首要的,因为如果不显著,相关系数再高也没用,可能只是因为偶然因素引起的,那么多少才算显著,一般p值小于0.05就是显著了；例如p值=0.001,就是很高的显著水平了,只要显著,就可以下结论说：拒绝原假设无关,两组数据显著相关也说两者间确实有明显关系.通常需要p值小于0.1,最好小于0.05设甚至0.01,才可得出结论：两组数据有明显关系,如果p=0.5,远大于0.1,只能说明相关程度不明显甚至不相关.起码不是线性相关.在满足相关系数显著的条件下，相关系数越大，相关性就越强。
7. R语言【相关性分析函数】：cov、cor、pcor 和 【相关性检验函数】：cor.test、corr.test、pcor.test
你说的白是什么白_
01-18 2万+
R语言【相关性分析函数】：cov、cor、pcor 和 【相关性检验函数】：cor.test、corr.test、pcor.test
使用R语言函数cor.test()做相关性计算和检验
weixin_43604756的博客
04-22 3万+
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_78c5f0530101btv3.html 具体看原文章 1 使用函数的说明 这里进行主要使用R语言中的函数cor.test()函数进行相关性系数的计算和检验。 函数功能：对成对数据进行相关性检验。里面有3中方法可供使用，分别是Pearson检验、Kendall检验和Spearman检验。 ...
python 斯皮尔曼相关系数_斯皮尔曼等级相关系数(Spearmansrankcorrelationcoefficient)
weixin_39837207的博客
12-17 6078
斯皮尔曼等级相关系数 (Spearman's rank correlation coefficient)1.使用时机:斯皮尔曼等级相关系数是用以反映两组变量之间关系密切程度的统计指标。2.分析类型:无母数分析(non-parametric analysis) 。3.斯皮尔曼等级相关系数前提假设:无。4.范例数据:某研究喂食量对斑马鱼(zebrafish)存活的影响。在恒温下，投入饲料X(mg)，斑...
language-cocor:CocoR 的 Atom 语法支持
05-31
“language-cocor”是专门为Atom设计的一个插件，用于集成Coco/R的语法高亮支持。这个插件源于移植，意味着它最初可能是在其他平台或编辑器上开发的，然后被适配到Atom环境。移植过程中，开发者对原始实现做了一些小...
coco-r-cpp:我的C ++ CocoR编译器生成器镜像
05-02
Coco/R C++ 编译器生成器是一个强大的工具，能够帮助开发者自动生成词法分析器和语法解析器的源代码。通过理解和掌握Coco/R，可以高效地开发和维护自己的语言解析工具，提高软件开发的效率和质量。如果你在处理涉及...
相关相关系数的孟氏 Z 检验：此函数实现相关相关性的孟氏 Z 检验。-matlab开发
05-30
该函数实现了相关相关性的 Meng 的 z 检验 (Meng, Rubin 和 Rosenthal (1992)，比较相关相关系数， 心理通报 111(1), 172-175。) mengz(r1, r2, r12, n) 比较两个相关性 r1 和 r2： r1：X和Y之间的相关性r2：X 和 Z 之间的相关性rx：Y 和 Z 之间的相关性n：用于计算相关性的观察数mengz(R, k, n) 检验相关矩阵的异质性关于与由索引k指示的变量相关。 这个测试是一个卡方检验，所以输出参数 z 实际上是一个卡方统计。 mengz(R, k, n, lambda) 测试向量 lambda 所指示的对比度。 h：假设结果（1 - 拒绝相等相关的零假设在 0.05 的 alpha 水平下（单尾）） p：错误拒绝零假设的机会z：计算出的 Meng 检验的 z 或卡方分数版权所有 (C) 2012 Eelk
相关系数pearson、spearman、kendall和R语言中的cor/or.test()
cfc424的博客
09-04 4867
相关系数pearson、spearman、kendall和R语言中的cor/or.test()
相关系数的比较与假设检验
CoolCoolCarrot的博客
05-08 1万+
最近做验证实验时需要涉及到相关系数间比较，于是查阅了许多相关资料，想在这里适当总结一下。 问题描述：特征A与特征B在样本集α中的线性相关性，在样本集β中是否仍能保持。 用统计学术语描述：随机变量A与随机变量B在样本集α中的相关系数与在样本集β中的相关系数是否有统计显著性差异？ 大致思路：1）检验相关系数具有统计显著性；2）检验两个相关系数的差异性。 相关系数显著性检验 首先，加入样本集计算得到的相关系数不具有统计显著性，则表明它不能代表总体的相关系数，随后基于该相关系数的研究没有任何意..
相关系数
yourwendy的博客
08-17 2095
总体皮尔逊Person相关系数 协方差：反映x和y的相关性。 两个变量本身就是线性的关系，皮尔逊相关系数才能起到作用。 一定会给要画出散点图再下结论是否相关。
相关性系数和显著性水平
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yangguangjll的博客
03-13 3万+
相关性系数和显著性水平 在统计学中，皮尔逊相关系数( Pearson correlation coefficient），又称皮尔逊积矩相关系数（Pearson product-moment correlation coefficient，简称 PPMCC或PCCs）<很多英文文献中的叫法>，是用于度量两个变量X和Y之间的相关（线性相关），其值介于-1与1之间。 P值，也就是Sig值或显著性值。如果P值小于0.01即说明某件事情的发生至少有99%的把握，如果P值小于0.05（并且大于0.01）则说
相关关系的显著性检验
weixin_34364135的博客
07-26 1万+
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...
概率论-协方差Covariance&相关系数Correlation Coefficient
dxtql的博客
11-17 1887
定义 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)]定义：Gov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EF)] 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)] Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)Gov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y)Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y) E(XY)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdyE(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdyE
R语言检验相关性系数的显著性:使用cor.test函数计算相关性系数的值和置信区间及其统计显著性（如果变量来自非正态分布总体使用Spearman方法）
statistics+insight+vista+power
07-21 1117
R语言检验相关性系数的显著性:使用cor.test函数计算相关性系数的值和置信区间及其统计显著性（如果变量来自非正态分布总体使用Spearman方法）
转载：R使用笔记：相关系数:cor.test();corr.test();rcorr()
weixin_43399156的博客
09-05 5376
https://www.jianshu.com/p/b76f09aacd9c
R t-test cor.test
weixin_33755649的博客
07-01 1593
a = c(175, 168, 168, 190, 156, 181, 182, 175, 174, 179)b = c(185, 169, 173, 173, 188, 186, 175, 174, 179, 180)x&lt;-t.test(a,b)str(x)class(x)&gt; str(x)List of 9 $ statistic  : Named num -0.947  ..- a...
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