基于多重分形模型的金融市场极端风险预警研究毕业论文【附数据】

最新推荐文章于 2024-11-25 11:32:27 发布

算法与数据

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(1) 多重分形理论与极端风险识别

金融市场的极端风险识别一直以来都是金融研究的重要问题，尤其是面对全球金融动荡和不确定性不断加剧的局面。为了对这种复杂性进行有效分析，本文首次将多重分形理论应用于极端风险的识别当中。多重分形理论作为一种分析市场复杂波动特性的工具，可以在不同时间尺度上有效描述金融市场的波动性。相较于传统的单重分形方法，多重分形能够更好地描述金融市场的细节变化和波动聚集现象。利用多重分形谱的宽度可以判断市场的波动强度，进而识别潜在的极端风险。本文在基于极值理论（EVT）和金融危机时期的研究基础上，引入多重分形特性的判别方法，对风险状态样本进行了更具代表性的识别和区分，从而提升了对市场极端风险的感知能力。

在金融市场的复杂性特性中，存在着长期记忆性和非线性波动聚集效应，本文利用多重分形去分析这些特性，捕捉市场中可能引发极端风险的信号。市场的波动不仅来源于宏观经济因素的扰动，还受到市场自身行为的复杂动态影响，因此通过多重分形能够从更多维度剖析市场行为的微妙变化。尤其是在危机时期，市场的波动往往具有自相似性，通过多重分形谱来识别这种变化可以更加准确地发现潜在的风险点，进而进行预警。

(2) 非平衡样本的采样方法及其应用

极端风险数据的非平衡性是股票市场预测中非常常见的问题。大多数数据集中，极端风险的样本往往占据极少数，而多数类样本占据了数据的大部分。直接使用这些不平衡的数据进行模型训练，通常会导致分类模型倾向于预测多数类，从而降低对极端风险的识别能力。为了缓解这一问题，本文采用了多种非平衡采样方法来调整数据集，包括SMOTE（Synthetic Minority Over-sampling Technique）、Adasyn（Adaptive Synthetic Sampling）、以及Prototype Generation (PG)等七种不同类型的采样算法。

在数据集处理过程中，本文通过上述采样方法对极端风险样本进行了扩充和调整，使得数据集在多数类与少数类之间更加平衡。其中，SMOTE和Adasyn通过生成新的少数类样本来增加数据集的多样性，而PG算法则通过生成代表性的原型样本来增强模型对少数类的学习能力。通过对这些采样方法的对比实验，发现PG算法在降采样过程中效果最为显著，不仅平衡了数据集，还有效地提高了模型的分类准确性。此外，本文也将这些非平衡数据处理方法与后续的深度学习模型结合，进一步提高了模型对极端风险的识别能力。

(3) 深度学习模型在极端风险预警中的应用

为了对极端风险进行精确预警，本文在模型构建上综合运用了多种深度学习算法，包括TS Res Net（Time Series Residual Network）和Transformer模型，并与支持向量机（SVM）模型进行了对比。TS Res Net是一种适用于时间序列数据的深度残差网络，能够有效捕捉金融时间序列中的长期依赖关系。Transformer模型则是近年来深度学习领域的热门架构，以其强大的并行处理能力和对时序特征的高效捕捉能力被广泛应用于各种任务中。本文首次尝试将Transformer应用于金融市场的极端风险预警，并对其性能进行了全面评估。

实验结果表明，TS Res Net和Transformer模型在极端风险识别中的表现都优于传统的SVM模型，其中Transformer模型的性能最为优越，能够更好地处理金融市场中的时序复杂特性。Transformer模型借助其自注意力机制，有效地识别了金融数据中潜在的时序关联和极端变化趋势，而TS Res Net则通过深层残差结构捕捉了时间序列的稳定特性，使得模型在面临较为复杂的金融市场环境时依然具备较强的稳定性和适应性。

通过对比分析，本文发现Transformer模型在应对金融市场的极端波动时表现出较强的鲁棒性，特别是在非平衡数据集经过PG算法处理后，模型的预测精度有显著提高。此外，SVM模型虽然在小样本数据中具有一定优势，但在应对金融市场复杂时序特征时，其表现不如深度学习模型。结合Transformer和TS Res Net的优势，本文为金融市场的极端风险预警提供了一种创新性的解决方案，对监管机构、投资者以及市场参与者在风险管理和决策制定方面具有重要的参考价值。

指标名称	样本1	样本2	样本3	样本4	样本5	样本6	样本7	样本8
波动率	0.234	0.198	0.276	0.187	0.215	0.192	0.267	0.243
收益率	0.015	0.023	-0.012	0.018	-0.005	0.021	-0.009	0.011
市场情绪指数	45.2	47.8	49.3	44.7	46.9	48.1	47.5	46.3
风险溢价	1.5	1.7	1.6	1.4	1.8	1.6	1.7	1.5
成交量波动率	0.278	0.301	0.245	0.289	0.315	0.262	0.298	0.284
外部市场相关性	0.523	0.498	0.534	0.487	0.512	0.503	0.521	0.509
金融危机指标	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04

% 数据采样与极端风险预测模型训练
clc;
clear;

% 加载数据
load('financial_data.mat');

% 数据预处理 - 使用PG算法生成少数类样本
balanced_data = prototype_generation(financial_data);

% 划分训练集与测试集
[train_data, test_data] = split_data(balanced_data, 0.8);

% 建立Transformer模型
layers = [
    sequenceInputLayer(size(train_data, 2)),
    transformerLayer(128, 4),
    fullyConnectedLayer(1),
    regressionLayer
];

options = trainingOptions('adam', 'MaxEpochs', 100, 'MiniBatchSize', 32, 'Verbose', true);

% 模型训练
net = trainNetwork(train_data.X, train_data.Y, layers, options);

% 模型预测与评估
predictions = predict(net, test_data.X);
performance = evaluate_model(predictions, test_data.Y);

disp(['模型性能评估: ', num2str(performance)]);