LSTM模型在金融时间序列预测中的优化研究毕业论文【附数据】

最新推荐文章于 2024-11-13 10:49:55 发布
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（1）金融时间序列的特点及研究现状

  • 阐述金融时间序列具有非线性、高噪声、非平稳等特点。非线性意味着数据的变化规律难以用简单的线性关系来描述，例如股票价格的波动受到多种复杂因素的综合影响，并非简单的线性函数关系；高噪声则表现为金融市场中存在大量的干扰信息，如市场传闻、突发事件等都会对金融数据造成噪声干扰；非平稳性指的是时间序列的统计特性随时间变化，如均值、方差等不稳定，像经济周期的变化会导致金融数据的趋势和波动特性发生改变。
  • 分析金融时间序列预测在经济、数学等学科中的重要性。在经济领域，准确的预测能帮助投资者制定合理的投资策略，降低风险，提高收益。例如，对于企业来说，准确预测利率走势有助于合理规划融资成本&
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DL之LSTM：LSTM算法论文简介(原理、关键步骤、RNN/LSTM/GRU比较、单层和多层的LSTM)、案例应用之详细攻略
头部AI社区如有邀博主AI主题演讲请私信—心比天高，仗剑走天涯，保持热爱，奔赴向梦想！低调，专注，谦虚，自律，反思，成长，还算比较正能量的博主，公益免费传播…内心特别想在AI界做出一些可以推进历史进程影响力的技术(兴趣使然，有点小情怀，也有点使命感呀
01-26 1万+
DL之LSTM：LSTM算法论文简介、案例应用之详细攻略 目录 LSTM算法简介 1、LSTM算法论文 1.1、LSTM算法相关论文 1.2、LSTM （长短期记忆网络） 2、LSTM建立过程(基于TF) 3、LSTM算法相关思路 4、LSTM算法关键步骤 1、Gate结构 2、各种门对比 LSTM案例应用 1、BasicLSTMCell的定义与使用 LSTM...
[时序数据趋势预测]论文阅读思考总结[2022.3.25-2022.4.1]
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文章目录1.时序数据预测为什么要用LSTM网络？ 1.时序数据预测为什么要用LSTM网络？ 在使用深度学习处理时序数据时，RNN是经常用到的模型之一。 在深度学习领域中（尤其是RNN），“长期依赖“问题是普遍存在的。长期依赖产生的原因是当神经网络的节点经过许多阶段的计算后，之前比较长的时间片的特征已经被覆盖,导致产生梯度消失/爆炸。 处理梯度爆炸可以采用梯度截断的方法。所谓梯度截断是指将梯度值超过阈值θ \thetaθ的梯度手动降到θ \thetaθ 。 梯度消失不能简单的通过类似梯度截断的阈值式方法来解决
推荐lstm时间序列预测论文和资料
zhaoyu106的博客
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这个讲LSTM的PPT作为入门不错：On the use of ‘Long-Short Term Memory’ neural networks for time series prediction 一篇详细介绍LSTM的论文PDF：Long Short-Term Memory in Recurrent Neural Networks 推荐这个RNN/LSTM资源整理，很全面：rnn和lstm资源收
【深度学习论文翻译】基于LSTM深度神经网络的时间序列预测（Time Series Prediction Using LSTM Deep Neural Networks）
水亦心的博客
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目录 一、前言 二、摘要 三、什么是LSTM神经元？ 四、简单正弦波示例 五、 不那么简单的股票市场 六、多维LSTM预测 七、结论 一、前言 最近需要用到时间序列，在网上也找到了一篇相关的文章及源代码，在此分享给大家。 1.文章原文：https://www.altumintelligence.com/articles/a/Time-Series-Prediction-Usin...
整理：4篇论文改进LSTM模型于时间序列预测，为实际问题的解决提供新的有效手段
mslion的博客
11-13 3599
时间序列预测的变革，LSTM是否真的走向终点？
LSTM神经网络在金融数据预测中的应用毕业论文【附数据】
算法与数据
10-28 899
随着计算能力的增强，基于人工神经网络的预测方法开始在金融数据分析中占据主导地位，尤其是长短期记忆网络（LSTM）因其在处理时间序列长依赖性方面的出色表现，成为金融数据预测的重要工具。实验结果显示，本文提出的ARIMA-PSO-LSTM模型在预测精度方面显著优于传统的单一LSTM模型和PSO-LSTM模型，尤其在处理具有高波动性和非线性特征的金融数据时，表现出了较强的稳健性和准确性。这表明，利用传统时间序列模型和深度学习模型的结合，能够有效提高金融数据的预测精度，为金融市场的动态分析提供了更具价值的工具。
MICEEMDAN-GRU-WOA模型在金融时间序列预测中的应用毕业论文【附数据】
算法与数据
11-01 918
为了验证本文提出的MICEEMDAN-GRU-WOA模型在金融时间序列预测中的有效性，本文选取了布伦特原油期货（Brent）、COMEX黄金期货（GC）、上证综合指数（SSEC）三个典型的金融数据集，利用均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE）、决定系数（R2）等评价指标对模型的预测效果进行了全面评估。实验结果表明，MICEEMDAN-GRU-WOA模型在三个数据集上的预测精度均显著优于对比模型，尤其是在市场波动较大的情况下，MICEEMDAN-GRU-WOA的稳定性和精确度更加突出。
深度神经网络在金融时间序列预测中的应用毕业论文【附数据】
算法与数据
10-28 955
具体来说，ARIMA模型被用于对线性时间序列的拟合。GARCH模型能够对时间序列中的非线性波动进行有效建模，尤其是对市场中“波动集聚”的特征有显著的表现，反映了市场中短期内波动率的剧烈变化以及集中的波动风险。与传统的单一决策树方法相比，集成树模型的优势在于通过多棵树的集成，降低了单一模型的偏差和方差，从而显著提高了预测的稳定性和准确性。本文的研究还表明，在多种外部干扰因素存在的背景下，如贸易战和全球疫情，市场波动的集聚性往往更加明显，这使得非线性模型如GARCH在预测中的重要性进一步凸显。
毕业论文设计 Python实现基于 CNN-LSTM（卷积长短期记忆网络）用于时间序列预测模型的详细项目实例（含完整的程序，GUI设计和代码详解）
最新发布
01-13
使用场景及目标：帮助研究人员和技术人员了解并掌握基于CNN-LSTM模型在时间序列预测任务中的实现方法，为各种实际预测应用场景提供技术支持。具体应用场景包括但不限于金融市场预测、电力负荷预测、气象预报、交通...
基于LSTM的时空序列预测任务文章总结
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时空序列预测任务，LSTM单元结构
毕业设计 基于LSTM的天气预测 - 时间序列预测
HUXINY的博客
01-10 4012
今天学长给各位同学分享一个机器学习大数据分析项目，可以用作毕业设计哦～如上所示，每10分钟记录一次观测值，一个小时内有6个观测值，一天有144（6x24）个观测值。给定一个特定的时间，假设要预测未来6小时的温度。为了做出此预测，选择使用5天的观察时间。因此，创建一个包含最后720（5x144）个观测值的窗口以训练模型。下面的函数返回上述时间窗以供模型训练。参数 history_size 是过去信息的滑动窗口大小。target_size 是模型需要学习预测的未来时间步，也作为需要被预测的标签。
LSTM 详解及 LSTM 解决时间序列预测问题（附代码）
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本文章详细介绍了 LSTM 的基本原理及计算过程，并且提供了基于多层 LSTM 解决时间序列预测问题的项目代码。
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【论文复现】LSTM长短记忆网络
weixin_73074012的博客
05-26 2074
LSTM作为经典模型，可以用来做语言模型，实现类似于语言模型的功能，同时还经常用于做时间序列。由于LSTM的原版论文相关版权问题，这里以colah大佬的博客为基础进行讲解。之前写过一篇Tensorflow中的LSTM详解，但是原理部分跟代码部分的联系并不紧密，实践性较强但是如果想要进行更加深入的调试就会出现原理性上面的问题，因此特此作文解决这个问题，想要用LSTM这个有趣的模型做出更加好的机器学习效果😊。# 定义单个LSTM单元# 定义单个LSTM单元。
lstm原文_论文精选|基于对抗性双向串并行LSTM的产品质量预测QTD框架
weixin_39805195的博客
12-04 510
点击蓝字关注我们文章发表于JIM期刊，出版于2020年1月.链接:https://doi.org/10.1007/s10845-019-01530-8摘要现有的质量预测方法可分为两类，物理方法和数据驱动方法。由于产品质量与工艺参数之间存在不确定性和非线性关系，因此物理方法难以以足够的准确性和适应性来预测产品质量。而随着物联网的快速发展，历史制造和装配数据爆炸式增长，设备计算能力的提高和...
lstm原始论文_有序的神经元——ON-LSTM模型浅析
weixin_39576133的博客
12-04 949
尽管最近出现的Transformer系列的模型在nlp领域内很流行，但RNN仍然有着重要的地位。本文介绍的模型来自于ICLR 2019的最佳论文之一，它针对自然语言具有语法分层的特点，对原有的LSTM模型的结构做出了改进，使得新模型不仅具有更好的性能，还能够无监督地从语料文本中学习到句子的语法结构。LSTM与ON-LSTM先介绍一下该模型的出发点，自然语言虽然从表面来看呈现出来的是序列形式，但其实...
基于LSTM模型的股票价格预测（论文）
毕业作品网站
06-18 1906
LSTM 神经网络可以通过输入门、遗忘门和输出门来控制输入数据的传输，并保持记忆储存单元输出和结果输出的独立性，使得序列在传输时可以保留重要信息，并对其保持较长期的记忆。第二章为理论知识介绍，主要介绍时间序列的相关定义、常见的模型原理及建模步骤还有LSTM模型的理论基础与训练方法。第四章是实例验证分析，根据上一章的步骤进行建模，并做出收盘价序列的预测，再比较各模型之间的优缺点。•进行实例验证分析，选取我国真实的股票市场数据，进行建模分析，预测股票价格，并进行预测结果分析；4.1 时间序列模型建模 38。
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