统计量与无偏估计量

本篇笔记内容来源
数理统计学导论（原书第7版） 机械工业出版社

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统计量

设 $X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 表示随机变量 $X$ 的样本，令 $T=T(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 是样本的函数，则称 $T$ 为统计量

（统计量也是随机变量）

例

$$样本均值\overline{X}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i样本方差S^2=\frac{1}{n-1}\sum _{i=1}^n(X_i-\overline{X}{)}^2$$

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无偏性

设 $X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 表示随机变量 $X$ 的样本， $X$ 具有 pdf $f(x;\theta )$ .

设 $T=T(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 是统计量.

如果 $E(T)=\theta$ 我们称 $T$ 是 $\theta$ 的无偏估计量.

（无偏性是点估计量的性质）

比如 $X\sim N(\mu ,{\sigma }^2)$ 中均值 $\mu$ 未知，就可以将其 pdf 写作 $f(x;\mu )$

这时样本均值

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i$$

就是 $\mu$ 的无偏估计量