2019年03月_BigQuant

原创基于ATR确定头寸的择时股票量化策略

本文的策略类似海龟策略，不同的是加入了资金管理和仓位控制，策略逻辑较之前的海龟策略更为复杂。希望通过本文的介绍，大家对如何开发量化策略、如何使用可视化界面有更深的认识。感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行克隆复现。策略设计如下：股票池：给定。股票数量越多，策略运行时间越长。起始时间：20160101-20171121头寸确定：基于ATR确定买入数量，1单位...

2019-03-09 11:51:23 2504 1

原创风险平价组合(risk parity)理论与实践

本文介绍了风险平价组合的理论与实践；后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台克隆代码进行复现。前言资产配置是个很广泛的话题，在投资中是一个非常重要的话题从使用场景分类上来看，资产配置可以是宏观的资产配置，比如货币类、债券类、权益类之间的配置；当然也可以是某一大类资产下的配...

2019-03-09 11:23:05 20671 8

原创机器学习交易——如何使用回归预测股票价格？

作者：Sushant Ratnaparkhi编译：BigQuant前几天，我读了一篇关于人工智能到目前为止是如何发展的以及它将走向何方的文章。我被吓了一跳，我也很难理解作者所描绘的未来的可能性。这是人工智能在医学领域应用的可能性之一：外科医生可以用她的运动皮层控制一个机器手术刀，而不是用她的手。她可以从手术刀接收到感觉输入，这如同她的第11个手指一般。这就好像她的一个手指是手术刀，她可以...

2019-03-09 11:16:57 2627

原创算法交易的成长与未来

作者：Viraj Bhagat编译：BigQuant回顾原始时代，当火是人类最伟大的成就时，当时的他们谁能想到我们人类今天所取得的成就?我经常对从公元前300年的基本欧几里德算法到现代算法的奇妙旅程感到惊讶。信息在地球上传播的速度是如此之快！算法交易的未来今天，算法交易是近年来最热门的技术之一。它消除了人为失误，改变了当今金融市场相互联系的方式，使交易公司在快速发展的市场中拥有了更强大...

2019-03-09 11:02:41 1620

原创机器学习中的过拟合

来源：elitedatascience编译：BigQuant成千上万的数据科学新手会在不知不觉中犯下一个错误，你知道是什么吗？这个错误可以一手毁掉你的机器学习模型，这并不夸张。我们现在来讨论应用机器学习中最棘手的障碍之一：过拟合（overfitting）。在本文中，我们将详细介绍过拟合、如何在模型中识别过拟合，以及如何处理过拟合。最后你会学会如何一劳永逸地处理这个棘手的问题。你将读到...

2019-03-09 10:58:39 937

原创 # 交易：赚取收入还是积累财富？

作者：AndyN编译：BigQuant在你做研究或者只是随意浏览百度搜索关于交易的文章时，你有没有看到过这样的话：“如何通过交易赚到第一辆兰博基尼？”“无论你在哪里你都可以通过交易谋生。”“遵循“X”黄金法则，获得难以置信的财富。”…好吧，我见过的到不少。我甚至遇到过有人说：“我刚刚辞掉工作，准备全职做交易。”每当看到这些评论，标题党和这样的广告的时候，我总是会感到十分沮丧...

2019-03-09 10:54:44 361

原创人工智能和机器学习对交易和投资的影响

作者：Michael Harris编译：BigQuant以下是我几个月前在欧洲做的一次演讲的摘录，当时我应邀为一群低调但净资产很高的投资者和交易员做演讲。该主题由主办方决定，是关于人工智能和机器学习对交易和投资的影响。下面的节选分为四个部分，涵盖了原始报告的50%。人工智能和机器学习对交易的一般影响人工智能（AI）允许用机器代替人。在20世纪80年代，人工智能研究主要集中在专家系统和...

2019-03-09 10:46:35 1786

原创机器学习新手十大算法之旅

作者：James Le编译：BigQuant在机器学习中，有一个叫做“世上没有免费午餐”的定理(NFL)。简而言之，我们无法找到一个放之四海而皆准的最优方案，这一点对于监督学习(即预测建模)尤为重要。例如，你不能说神经网络总是比决策树好，反之亦然。因为其中有很多因素在起作用，比如数据集的大小和结构。因此，您应该针对您的问题尝试多种不同的算法，同时，保留一组数据，即“测试集”来评估性能并选...

2019-03-08 18:02:02 338

原创自动交易如何增加交易利润？

作者：Harry Nicholls编译：BigQuant你有没有想过如何使你的量化投资策略自动化并增加交易利润？在本文中，我们将介绍算法交易的基本知识，好处和风险。准备好开始自动交易吧！很多技术分析都涉及观察信号指标，然后根据信号进行交易。正如我在之前的文章“一个让优秀交易者高于其他交易者的行为”中所讨论的那样，你应该在你的交易日志中记录下你所有的交易，当你获得更多的经验时，你...

2019-03-08 17:57:18 1668

原创利用机器学习进行管理风险

作者：Todd Moses编译：BigQuant通过对冲降低交易风险的方法有很多，基金通常使用期货和期权来对冲每笔交易，然而与保险类似，这种安全网也是有成本的。现在有一种基于人工智能的方法，或许可以帮助实现更低的成本。在麦当劳推出麦乐鸡之前，发现不得不对鸡肉的成本进行对冲，因为如果鸡肉价格大幅上涨，他们就无法持续提供该产品。麦当劳随后通过一位财务顾问，确定了养鸡有关的两项成本是：粮食（...

2019-03-08 17:54:16 2453

原创投资时钟系列研究(一）

引导语：本文参考了国信证券关于经济周期与股市研究的几篇研报，简单介绍了国信投资时钟，为经济周期系列研究第一篇。感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行克隆复现。一、背景介绍美林投资时钟其主要原理是根据经济增长(产能缺口)和通货膨胀趋势，将经济周期划分为4 个阶段：复苏、过热、滞涨、衰退。复苏周期配置股票，过热周期配置大宗商品，滞涨周期持有现金，衰退周期配置债券。...

2019-03-08 17:50:12 1959

原创自定义函数构建因子

我们先来回顾一下，当我们构建因子时，目前有几种方式。这里以过去5日成交总额因子举例说明：根据因子库默认因子构建(avgamount5)∗5(avg\\_amount\\_5)*5(avgamount5)∗5运算符构建因子amount0+amount1+amount2+amount3+amount4amount\\_0+amount\\_1+amount\\_2+amount\...

2019-03-08 17:40:53 1019

在介绍AI排序算法之前我们先介绍另外一个术语：特征工程特征工程是使用专业背景知识和技巧来处理数据，使得特征能在机器学习算法上发挥更好作用的工程实践。这样解释可能并不直观。举例说明，当我们选择用指标来评估一个人身体健康程度时，我们一般联想到的是身高和体重指标，这是两个不同的维度对数据进行记录，如果我们用身高除以体重这个衍生计算出来的比值来评估一个人身体健康状况，可能预测准确率比单单以身高或者体重进...

2019-03-08 17:27:05 606

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