商业银行风险计量 第二章 最低资本要求

第一节 资本充足率

监管资本:按照《巴塞尔资本协议》的资本定义,一级资本为股东权益和保留盈利。二级资本(补充资本)包括一般准备,不包括特殊准备,并且总金额不能超过风险加权资产的1.25%;二级资本不能超过一级资本的100%。

 

第二节 信用风险

 1. 标准法:风险加权资产=风险权重*违约风险敞口

  • 资产分类:对主权国家的债权、对非中央政府公共部门实体的债权、对多变开发银行的债权、对银行的债权、对证券公司的债权、对公司的债权、包括在监管定义的零售资产中的债权、对居民房产抵押的债权、对商业房地产抵押的债权、逾期贷款、高风险的债权、其他资产、资产负债表外项目
  • 风险权重引入外部评级

  2. 内部评级法:风险加权资产=函数(PD, LGD, EAD, M)

  • 风险资产分类:公司、主权、银行、零售、股权
  • 风险加权资产函数:RWA=K*12.5*EAD

资产要求K=\begin{Bmatrix} LGD*N*\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{1-R}}*N^{-1}(PD)+\sqrt{\frac{R}{1-R}}*N^{-1}(0.999)\end{bmatrix}-PD*LGD\end{Bmatrix}\frac{1+(M-2.5)*b}{1-1.5*b}

R:资本相关度

 b=(0.11852-0.05478*ln(PD))^{2}:期限调整

风险加权资产函数是基于渐进单风险因子(Asymptotic Single Risk Factor, ASRF)模型推导而得的违约损失分布的风险价值(VaR)。ASRF的基本假设是:风险资产的收益率收到两个风险因子的驱动,一个是该风险资产的特殊风险因子,不同资产的特殊风险因子两两独立;二是系统性风险因子,与各风险资产的特殊风险因子两两独立。

渐进单风险因子的形式为:R_{it}= \mu _{it}+\alpha F_{t}+\beta U_{it}

  • 长期平均与经济衰退

巴塞尔II特别强调核心参数(违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险暴露EAD)的估计必须反应周期长期平均(Long Run Average)或经济衰退(Economic Downturn)时期的影响。

巴塞尔II利用渐进单风险(ASRF)模型将长期平均违约概率值转化为损失分布下置信度99.9%对应的违约概率PD_{ED},认为是代表了经济衰退违约概率。

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