基于LSTM-Transformer混合模型实现股票价格多变量时序预测(PyTorch版)

前言

系列专栏:【深度学习：算法项目实战】✨︎
涉及医疗健康、财经金融、商业零售、食品饮料、运动健身、交通运输、环境科学、社交媒体以及文本和图像处理等诸多领域，讨论了各种复杂的深度神经网络思想，如卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、门控循环单元、长短期记忆、自然语言处理、深度强化学习、大型语言模型和迁移学习。

在金融市场的分析中，股票价格预测一直是一个充满挑战且备受关注的领域。Transformer模型通过其独特的自注意力机制，能够有效地捕捉到时间序列数据中的长期依赖关系，这在股票价格预测等金融时序预测任务中显得尤为重要。然而，Transformer模型在处理局部依赖和时序信息方面可能不如LSTM等循环神经网络模型。因此，结合LSTM和Transformer的混合模型应运而生，旨在充分利用LSTM在处理时序信息和短期依赖方面的优势，以及Transformer在捕捉长期依赖关系方面的能力。本文将介绍一种基于LSTM-Transformer混合模型的股票价格多变量时序预测方法，该方法结合了LSTM和Transformer的优点，旨在提高股票价格预测的准确性。我们将使用PyTorch框架来实现该模型，并通过实验验证其在股票价格预测任务中的有效性。