深度学习在股市波动预测中的应用：LSTM与Transformer模型的实战分析

目录

引言

第一部分：数据收集与准备

1.1 数据集介绍

1.2 数据准备

第二部分：使用LSTM模型进行股市波动性预测

2.1 数据序列化

2.2 LSTM模型构建

2.3 模型训练与评估

2.4 结果可视化

第三部分：使用Transformer模型进行股市波动性预测

3.1 数据序列化

3.2 Transformer模型构建

3.3 模型训练与评估

3.4 结果可视化

结论

---

引言

股市波动性是金融市场中的一个关键指标，它对于投资组合管理、风险评估和决策制定都至关重要。准确预测股市的波动性可以帮助投资者做出更明智的决策。深度学习模型，特别是长短时记忆网络（LSTM）和Transformer，已经在股市波动性预测领域表现出卓越的性能。本博客将向您展示如何使用这两种深度学习模型来进行股市波动性预测，提供清晰的思路和相应的Python代码。

第一部分：数据收集与准备

在进行股市波动性预测之前，我们需要获取包含股市历史价格数据的数据集。这些数据可以来自金融数据提供商、股票交易所或其他金融机构。为了简化示例，我们将使用一个虚构的股票价格数据集。

1.1 数据集介绍

我们的数据集包括以下信息：

• 时间戳（timestamp）：记录每个数据点的时间。
• 股票价格（stock_price）：股票的收盘价格。