时间序列交叉验证TimeSeriesSplit

最新推荐文章于 2023-04-18 15:30:35 发布
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解释：This cross-validation object is a variation of KFold. In the kth split, it returns first k folds as train set and the (k+1)th fold as test set.
在这里插入图片描述

Takoony
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专栏目录
【Python机器学习】零基础掌握TimeSeriesSplit交叉验证
Mr数据杨
11-03 531
本次内容深入探讨了，一种专为时间序列数据设计的交叉验证方法。通过通俗易懂的语言和实际案例的引导，介绍了这一算法的核心概念和应用场景。在实际应用中，有其独特的优点和潜在的缺点。优点总结，提供了一种高效且直观的方式来验证时间序列预测模型的性能。通过保持时间序列的顺序，它确保了模型在面对未来数据时的鲁棒性和有效性。优点描述保持时间顺序确保训练集中的所有数据点都在测试集数据点之前，防止未来信息的泄露。灵活性高可以通过调整参数来控制训练集和测试集的大小，适应不同的应用场景。易于理解和实现。
利用sklearn进行按照时间顺序进行交叉验证（带注释的代码实现）
11-07
该代码提供了一种按照时间序列来进行交叉验证的一种方式，解决了在项目工程中经常遇到的时间相关的数据，可以有效的防止时间穿越，同时，由于使用了sklearn自带的库函数，因此执行效率较高。
时间序列交叉验证
todingdong的博客
01-02 1570
来源 https://www.mdpi.com/1099-4300/21/10/1015/htm#FD3-entropy-21-01015 翻译 #For cross-validation, we follow the time-series machine-learning literature and propose the use of rolling-origin evaluation [24], also known as rolling-origin-recalibration evaluati
时间序列交叉验证法_sklearn调用_及prophet交叉验证函数实现
黄小猫又在写bug了！！喵喵喵
08-31 5631
文章目录1. 时间序列特定的交叉验证方法2. sklearn时间序列交叉验证包TimeSeriesSplit递增窗口交叉验证Example固定窗口交叉验证Examplesklearn TimeSeriesSplit包的局限性：其他包&自己实现tscv包自己写Ref: 1. 时间序列特定的交叉验证方法 关于为何时间序列不能采用一般的K-FOLD校验，机器之心翻译的这篇文章说的很清楚： 一文简述如何使用嵌套交叉验证方法处理时序数据 时间序列一般采用递增时间窗交叉验证法，如下图所示： 2. sklear
【时间序列】时间序列中如何进行交叉验证
AI蜗牛车
09-16 7128
前言交叉验证是帮助机器学习模型选择最优超参数的有用程序。它对于较小的数据集特别有用，因为这些数据集没有足够的数据来创建具有代表性的训练集、验证集和测试集。简单地说，交叉验证将单个训练数据集...
对抗过拟合：从时序交叉验证谈起
03-26
传统交叉验证方法面对时序数据表现出较明显的过拟合，而时序交叉验证方法能 够有效防止过拟合。借助时序交叉验证的机器学习选股策略能够获得更高 并且更稳定的收益。推荐投资者在选择机器学习模型超参数时，使用时序 交叉验证方法。
TSCV:时间序列交叉验证-scikit-learn的扩展
05-14
TSCV：时间序列交叉验证该存储库是用于时间序列交叉验证的扩展。 它引入了训练集和测试集之间的间隙，从而减轻了时间序列的时间依赖性，并防止了信息泄漏。安装pip install tscv 或者conda install -c conda-forge ...
LSSVM_1.rar_LSSVM预测_lssvm 时间_交叉验证_时间序列预测_预测
07-15
最小二乘支持向量机、时间序列预测、交叉验证
时间序列分类时间序列分析.zip
最新发布
05-02
时间序列分析 一个时间序列通常由4种要素组成：趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。 趋势：是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动。 季节变动：是时间序列在一年内重复出现的周期性波动。它是...
ARIMA时间序列算法预测完整包
07-29
ARIMA时间序列算法预测完整包，可以预测序列数据不变的数据
Stratified k-fold&TimeSeriesSplit
莲君
02-13 4272
教程连接：https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html#cross-validation 当样本中各类的含量不平衡时用Stratified k-fold函数来选择训练集和学习集。例如： X=np.ones(10) y=[0,0,0,0,1,1,1,1,1,1] len(y) 10 ...
一组时间交叉验证
jyy524325的专栏
04-16 186
var timeArray=[['2014-1-1','2014-1-30'],['2013-11-15','2013-11-25'],['2013-1-17','2014-1-19']]; for(var key in timeArray){ if(key>0){ for (var i = 0; i <= key-1;...
时序数据交叉验证方法与python实现
呆萌的代Ma
04-18 638
由于时间序列数据存在时序关系，因此数据之间的值存在一定的连续性，使用未来的数据验证过去的结果会使模型的验证方法不适合时序数据。
时序算法交叉验证法python实现
AI_Optimization的博客
04-03 2472
介绍： 交叉验证_百度百科 时序算法模型的交叉验证： 需求：我们在进行机器学习算法，为了保能够得到可靠稳定的模型，通常需要用到交叉验证法来对模型进行验证。常见的交叉验证形式有Holdout验证，K-fold验证，留一验证等。 与其他机器学习算法不同，时序算法由于数据具有前后关系，因此使用KFold方法无法满足要求，本文将介绍一种利用sklearn库中的TimeSeriesSplit方法，以下是以LSTM模型预测股票数据为例子，采用交叉验证法的具体代码实现。 交叉验证法： import pand
时间序列-前移验证
cunzai1985的博客
09-22 1476
时间序列交叉验证 时间序列-前移验证 (Time Series - Walk Forward Validation) Advertisements 广告 Previous Page 上一页 Next Page 下一页 In time series modelling, the predictions over time become less and less a...
时间序列——GridSearchCV&TimeSeriesSplit的调参（xgboost预测sin(x)）
qq_34229228的博客
12-21 2455
xgboost预测sin(x)，主要为了展示时间序列怎么用GridSearchCV调参
一文简述如何使用嵌套交叉验证方法处理时序数据 @ 机器之心
chenhepg的博客
08-26 1014
本文讨论了对时序数据使用传统交叉验证的一些缺陷。具体来说，我们解决了以下问题： 1）在不造成数据泄露的情况下，对时序数据进行分割； 2）在独立测试集上使用嵌套交叉验证得到误差的无偏估计； 3）对包含多个时序的数据集进行交叉验证。 本文主要针对缺乏如何对包含多个时间序列的数据使用交叉验证的在线信息。 本文有助于任何拥有时间序列数据，尤其是多个独立的时间序列数据的人。这些方法是在医疗研究中被设计用于处理来自多个参与人员的医疗时序数据的。 1、交叉验证 交叉验证（CV）是一项很流行的技术，用于调节超参数，是一
5种常用的交叉验证技术，保证评估模型的稳定性
deephub
06-14 6156
Kaggle的数据科学黑客大会最有趣和最具挑战性的一件事是：在公共和私有的排行榜中，努力保持同样的排名。当我的结果在一个私有的排行榜进行验证时，我就失去了共有的排名。 你有没有想过是什么原因导致了这些排名的高差异?换句话说，为什么一个模型在私有排行榜上评估时会失去稳定性? 在本文中，我们将讨论可能的原因。我们还将学习交叉验证和执行它的各种方法。 模型的稳定性? 总是需要验证你的机器学习模型的稳定性。换句话说，你不能把这个模型与你的训练数据相匹配，并预测它的未来日期，然后希望它每次都能...
时序数据的预测
qq_34229228的博客
03-26 3852
文章目录时间序列分割TimeSeriesSplit 时间序列分割TimeSeriesSplit 机器学习中时间序列数据的训练集、验证集、测试集处理问题 时间序列分割TimeSeriesSplit
线性回归预测股价交叉验证代码
05-23
以下是一个基于 scikit-learn 库实现的交叉验证线性回归预测股价的代码示例： ```python import numpy as np import pandas as pd from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit # 读取股票数据 stock_data = pd.read_csv('stock_data.csv') # 提取特征和目标变量 X = stock_data[['feature1', 'feature2', ...]] y = stock_data['target'] # 创建时间序列交叉验证对象 tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=5) # 创建线性回归对象 lr = LinearRegression() # 进行交叉验证 scores = [] for train_index, test_index in tscv.split(X): # 划分训练集和测试集 X_train, X_test = X.iloc[train_index], X.iloc[test_index] y_train, y_test = y.iloc[train_index], y.iloc[test_index] # 训练模型 lr.fit(X_train, y_train) # 测试模型 score = lr.score(X_test, y_test) scores.append(score) # 输出交叉验证结果 print('R-squared:', np.mean(scores)) ``` 在上述代码中，我们首先读取了股票数据，提取了特征和目标变量。然后创建了一个时间序列交叉验证对象，这里我们设置了 n_splits=5，表示将样本分成 5 个连续的时间段，每次用其中一个作为测试集，其他做为训练集。接着创建了一个线性回归对象，然后进行交叉验证，每次将训练集和测试集划分出来，对模型进行训练和测试，并记录得分。最后输出交叉验证结果，这里我们计算了每个测试集上的 R-squared 值的平均值作为最终结果。

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