QuantML-Qlib Model | ICLR 24: 基于独立Patch的时序预测模型

量化交易曾小健(金融号)

于 2024-07-15 00:14:16 发布

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QuantML-Qlib Model | ICLR 24: 基于独立Patch的时序预测模型

原创 QuantML QuantML 2024年07月12日 19:23 上海

Content

论文提出了一种新的时间序列嵌入方法，主要观点是独立地嵌入时间序列块（patches），而不是捕捉这些块之间的依赖关系。

1. 引言 (Introduction)

引言部分介绍了时间序列数据在多种下游任务中的应用，并强调了深度学习在时间序列分析中的优越性能，特别是在表示学习方面。作者指出，自我监督学习，特别是对比学习（CL）和掩码建模（MM），是利用未标记数据的有效策略。论文提出了一种新的时间序列表示学习策略，称为Patch Independence for Time Series (PITS)，它通过独立嵌入时间序列块而不是捕捉块之间的依赖关系，来提高时间序列预测和分类的性能，并且在参数数量和训练/推理时间上更为高效。

2. 相关工作 (Related Works)

本章深入探讨了自我监督学习（SSL）在时间序列分析中的进展，特别是对比学习（CL）和掩码建模（MM）作为SSL的两种有效策略。本章回顾了SSL在自然语言处理和计算机视觉中的应用，并详细讨论了时间序列领域的MTM任务，该任务通过部分掩蔽时间序列并预测掩蔽部分来学习表示。此外，本章还对比了不同的时间序列预训练方法，并提出了PITS方法，它通过独立地嵌入时间序列块，而不是依赖于块之间的依赖关系，从而提供了一种新颖的视角来改进时间序列的表示学习。

3. 方法 (Methods)

第三章详细介绍了论文提出的Patch Independence for Time Series (PITS) 方法。PITS方法的核心思想是独立地嵌入时间序列块，而不是依赖于块之间的复杂依赖关系。

3.1 块独立任务：块重建 (Patch-Independent Task: Patch Reconstruction)

PITS方法提出了一种新的预训练任务，称为块重建任务。与传统的掩码建模任务不同，块重建任务不是预测被掩蔽的块，而是自编码未掩蔽的块。这种方法不需要考虑其他块的信息，从而实现了块的独立性。

3.2 块独立架构：多层感知器 (Patch-Independent Architecture: MLP)

为了进一步实现块的独立性，PITS采用了简单的多层感知器（MLP）作为编码器架构。MLP架构专注于提取每个块的独立表示，不编码时间序列块之间的交互。这与传统的Transformer架构不同，后者依赖于多头自注意力机制来捕捉序列内部的依赖关系。

3.3 补充对比学习 (Complementary Contrastive Learning)

为了提高学习表示的性能，PITS引入了补充对比学习（CL）。CL通过生成两个视图（通过互补掩码策略）来创建正样本对。这种方法不需要额外的前向传递，因此在计算上非常高效。

3.4 目标函数 (Objective Function)

PITS的目标函数是重建损失和分层对比损失的总和。重建损失用于确保模型能够准确重建未掩蔽的块，而对比损失则用于确保模型能够区分不同块的表示。

3.4.1 重建损失 (Reconstruction Loss)

重建损失是衡量模型重建未掩蔽块的准确性的指标。它通过计算重建块和原始块之间的差异来定义。

3.4.2 对比损失 (Contrastive Loss)

对比损失是基于相似性度量的softmax概率来定义的。它鼓励模型将相似的块表示拉近，同时将不相似的块表示推远。

4. 实验 (Experiments)

4.1 实验设置 (Experimental Settings)

实验部分首先介绍了任务和评估指标。作者选择了时间序列预测（TSF）和分类（TSC）两个下游任务来验证PITS方法的有效性。对于评估指标，TSF任务使用了均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE），而TSC任务使用了准确率、精确率、召回率和F1分数。

4.2 时间序列预测 (Time Series Forecasting)

在这一部分，作者详细描述了用于时间序列预测的数据集和基线方法。数据集包括四个ETT数据集（ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2）、天气、交通和电力数据集。基线方法涵盖了基于Transformer的模型，如PatchTST、SimMTM、FEDformer和Autoformer，以及线性/MLP模型，如DLinear和TSMixer。

4.2.1 标准设置 (Standard Setting)

表2展示了PITS方法与现有最先进方法在多变量时间序列预测任务上的性能比较。结果显示，PITS在效率和性能上都具有竞争力。

4.2.2 迁移学习 (Transfer Learning)

作者还探讨了PITS在迁移学习场景下的表现，包括领域内和跨领域迁移学习。表4展示了PITS在不同迁移学习设置下的平均MSE结果，证明了其在大多数情况下都优于现有方法。

4.3 时间序列分类 (Time Series Classification)

在这一部分，作者使用了五个不同的数据集进行时间序列分类任务的实验，包括SleepEEG、Epilepsy、FD-B、Gesture和EMG数据集。基线方法包括TS-SD、TS2Vec、CoST、LaST、Mixing-Up、TS-TCC、TF-C、TST、TimeMAE和SimMTM。

4.3.1 标准设置 (Standard Setting)

表5展示了PITS方法在SleepEEG数据集上的性能，与所有现有最先进方法相比，PITS在所有评估指标上都取得了最佳性能。

4.3.2 迁移学习 (Transfer Learning)

表6展示了PITS在迁移学习设置下的性能，包括领域内和跨领域迁移学习。结果表明，PITS在所有场景中都优于现有方法，尤其是在具有挑战性的跨领域迁移学习设置中。

4.4 消融研究 (Ablation Study)

作者进行了一系列消融研究来评估PITS中不同组件的影响。

4.4.1 PI/PD任务/架构的影响 (Effect of PI/PD Tasks/Architectures)

表7展示了使用不同预训练任务和架构对时间序列预测性能的影响。结果表明，无论架构选择如何，使用PI任务进行预训练始终优于PD任务。

4.4.2 隐藏维度和dropout (Hidden Dimension and Dropout)

图4展示了不同隐藏维度和dropout率对模型性能的影响。结果表明，使用dropout对于学习高维表示是必要的。

4.4.3 不同预训练任务的性能 (Performance of Various Pretrain Tasks)

表8比较了使用不同预训练任务对模型性能的影响，强调了所提出的PI任务的有效性。

4.4.4 下游任务的表示选择 (Which Representation to Use for Downstream Tasks)

表9和表10探讨了在下游任务中使用不同层级的表示对性能的影响。

4.4.5 对比学习的层次设计 (Hierarchical Design of Complementary CL)

表11评估了对比学习的层次设计对性能的影响。

4.4.6 与PatchTST的比较 (Comparison with PatchTST)

表12展示了PITS与PatchTST相比，通过改变预训练任务和编码器架构对性能的改进。

5. 分析 (Analysis)

本章深入探讨了PITS方法的鲁棒性、效率和解释性。通过一系列实验，作者评估了块独立（PI）任务与块依赖（PD）任务在面对分布偏移时的表现，证明了PI任务在所有情况下都更为稳健。同时，比较了多层感知器（MLP）和Transformer架构对不同补丁大小的鲁棒性，发现MLP在各种补丁尺寸下均表现更佳。此外，论文还讨论了MLP在解释性方面的优势，展示了其在捕捉时间序列季节性方面的能力。最后，通过可视化和效率分析，论文进一步证实了PITS方法在时间序列表示学习中的有效性和实用性。

6. 结论 (Conclusion)

本文强调了PITS方法在时间序列表示学习中的有效性。作者提出，与以往侧重于时间序列块之间依赖性的工作不同，PITS通过引入块重建任务和采用块级独立多层感知器（MLP），展示了在预测和分类任务上的卓越性能。此外，PITS在面对分布偏移和不同补丁大小时的鲁棒性，以及在参数数量和训练效率方面的优势，使其在实际应用中具有重要价值。论文还讨论了PITS在不同领域应用的潜力，并强调了简单预训练任务和模型架构在未来研究中的重要性。

2. 代码部分

我们在QuantML-Qlib实现Supervised PITS模型。由于有部分c代码，需要编译后再使用，在QuantML-Qlib根目录下运行以下命令进行编译