NTU课程笔记：CV6422 time series

1 time series的种类

1.1 按照时间片连续 & 离散分类

1.2 按照时间序列个数分类

（第二个其实也就是multivariate time series）

2 时间序列和其他数据的不同之处

• 数据之间不是独立的
• 长时间序列并不一直是最好的
  • ——>时间序列会随着时间变化，所以长时间序列并不一定一直是很好的
• 时间序列的pattern是动态的，会随时间变化
  • ——>观测的顺序很重要

3 时间序列组成部分

 

3.1 trend 

3.2 seasonal component

 3.3 cyclical component

 4 平滑

一种去除随机变化的程序，更清楚地揭示一组时间序列数据中的潜在趋势和循环分量

4.1 滑动平均 moving average

 

 4.2 指数平均

W（平滑常数）是一个0~1的数

Et是观测值的平滑结果

预测值为：

 

 

 5 预测模型

5.1 线性预测模型

适用条件：一阶差分近似为常数

5.2 二次预测模型

使用条件：二阶差分近似为常数

 5.3 指数模型

 适用条件 

 

 6 衡量标准

MAD也即MAE