机器学习笔记:高斯混合模型 GMM

文章介绍了高斯混合模型(GMM),它由K个高斯分布构成,每个观测数据属于某个子模型的概率可通过EM算法进行学习和优化。在E-step中,计算数据属于各子模型的可能性;在M-step中,更新模型参数,直至收敛。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1 高斯混合模型

  • 总体分布是由K个高斯分布的组成的混合分布

 1.1 一些记号

xj第j个观测数据
K模型中高斯模型的数量
αk

观测数据属于第k个子模型的概率

\alpha_k \ge 0, \sum_{k=1}^K \alpha_k=1

\phi(x|\theta_k)

第k个子模型的高斯分布密度函数

(也就是一个高斯分布的密度函数

\gamma_{jk}第j个观测数据属于第k个子模型的概率

1.2 高斯混合模型的概率分布

 1.3 参数学习(EM算法)

  • 初始化模型参数{θk}={μk,σk},{αk}
  • 不断地迭代,直至收敛
    • E-step:根据当前参数,计算每个数据j来自各个子模型的可能性

       

    • M-step:计算新一轮迭代的模型参数

       

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