最大化问题为
U
=
∫
t
=
0
∞
e
−
ρ
t
l
n
C
(
t
)
L
(
t
)
H
d
t
s
.
t
.
∫
t
=
0
∞
e
−
R
(
t
)
C
(
t
)
L
(
t
)
H
d
t
=
W
U=\int _{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} ln C(t)\frac{L(t)}{H}dt \\\quad\\ s.t. \quad \int_{t=0}^\infty e^{-R(t)}C(t)\frac{L(t)}{H}dt=W
U=∫t=0∞e−ρtlnC(t)HL(t)dts.t.∫t=0∞e−R(t)C(t)HL(t)dt=W
其中
W
=
K
(
0
)
H
+
∫
t
=
0
∞
A
(
t
)
w
(
t
)
L
(
t
)
H
d
t
W=\frac{K(0)}{H}+\int _{t=0}^\infty A(t)w(t)\frac{L(t)}{H}dt
W=HK(0)+∫t=0∞A(t)w(t)HL(t)dt
拉格朗日函数为
L
=
∫
t
=
0
∞
e
−
ρ
t
l
n
C
(
t
)
L
(
t
)
H
d
t
+
λ
(
W
−
∫
t
=
0
∞
e
−
R
(
t
)
C
(
t
)
L
(
t
)
H
d
t
)
\mathcal{L}=\int _{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} ln C(t)\frac{L(t)}{H}dt+\lambda(W- \int_{t=0}^\infty e^{-R(t)}C(t)\frac{L(t)}{H}dt)
L=∫t=0∞e−ρtlnC(t)HL(t)dt+λ(W−∫t=0∞e−R(t)C(t)HL(t)dt)
一阶条件
∂
L
∂
C
(
t
)
=
e
−
ρ
t
C
(
t
)
−
1
L
(
t
)
H
−
λ
e
−
R
(
t
)
L
(
t
)
H
=
0
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C(t)}=e^{-\rho t} C(t)^{-1}\frac{L(t)}{H}-\lambda e^{-R(t)}\frac{L(t)}{H}=0
∂C(t)∂L=e−ρtC(t)−1HL(t)−λe−R(t)HL(t)=0
上式可得
C
(
t
)
=
e
R
(
t
)
−
ρ
t
λ
−
1
C(t)=e^{R(t)-\rho t}\lambda^{-1}
C(t)=eR(t)−ρtλ−1
代入约束式得
∫
t
=
0
∞
e
−
R
(
t
)
e
R
(
t
)
−
ρ
t
λ
−
1
L
(
t
)
H
d
t
=
W
\int _{t=0}^\infty e^{-R(t)}e^{R(t)-\rho t}\lambda^{-1}\frac{L(t)}{H}dt=W
∫t=0∞e−R(t)eR(t)−ρtλ−1HL(t)dt=W
其中
L
(
t
)
=
e
n
t
L
(
0
)
L(t)=e^{nt}L(0)
L(t)=entL(0)，则上式为
λ
−
1
L
(
0
)
H
∫
t
=
0
∞
e
−
(
ρ
−
n
)
t
d
t
=
W
\lambda^{-1}\frac{L(0)}{H}\int _{t=0}^{\infty}e^{-(\rho -n) t}dt =W
λ−1HL(0)∫t=0∞e−(ρ−n)tdt=W
只要
ρ
−
n
>
0
\rho -n>0
ρ−n>0，则积分项收敛为
1
/
(
ρ
−
n
)
1/(\rho -n)
1/(ρ−n)
则
λ
−
1
=
W
L
(
0
)
/
H
(
ρ
−
n
)
\lambda ^{-1}=\frac{W}{L(0)/H}(\rho -n)
λ−1=L(0)/HW(ρ−n)
那么
C
(
t
)
=
e
R
(
t
)
−
ρ
t
W
L
(
0
)
/
H
(
ρ
−
n
)
C(t)=e^{R(t)-\rho t}\frac{W}{L(0)/H}(\rho -n)
C(t)=eR(t)−ρtL(0)/HW(ρ−n)
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