概率论的源起

梅雷“分赌注问题”

十七世纪欧洲的贵族盛行赌博之风，法国有一位叫梅雷（Chevalier de Mere）的贵族，在掷骰子的游戏之余，也思考一点相关的数学问题，苦思不得其解时，便向帕斯卡（Blaise Pascal）请教。

1654年，梅雷向帕斯卡请教了一个亲身经历的“分赌注问题”。故事大概如此：梅雷和赌友各自出32枚金币，共64枚金币作为赌注，双方以掷骰子为赌博方式： 如果结果出现“6”， 则梅雷赢1分；如果结果出现“4”，则对方赢1分。双方谁先得到10分，谁就赢得全部赌注。赌博如此进行了一段时间，梅雷已得8分，对方也得了7分。但这时，梅雷接到紧急命令，要立即陪国王接见外宾，只好中断赌博。那么问题就来了：这64枚金币的赌注应该如何分配才合理呢？

赌注的分配

对于梅雷问题，直观的分配方案有两种：

1. 将赌注原数退回。显然不合理，没有考虑赌博中断时的输赢情况，相当于白赌了一场；
2. 将全部赌注归于当时的赢家。也不公平，比如当时：梅雷比对方多得一分，但他还差2分才赢，而对方差3分，如果继续赌下去的话，对方也有赢的可能性。

直观而言，上述两种分配方案都不合理。赌博中断时的梅雷应该多得一些，但究竟应该如何分配呢？也有人建议以当时两人比分的比例来计算：梅雷8分，对方7分，那么梅雷得全部赌注的8/15，对方得7/15。这种分法也有问题，比如说，如果甲乙双方只赌了一局就中断了，甲赢得1分，乙得0分。按此分法，甲将拿走全部赌注，显然也是不合理的。

帕斯卡直觉地意识到，中断赌博时赌注的分配比例应与当时的输赢状态与双方约定的最终判据之距离有关。比如说，梅雷已经得了8分，距离10分的判据差2分，赌友7分，还差3分到10分。因此，帕斯卡认为需要研究从中断赌博那个“点”开始，如果继续赌博的各种可能性。

为了尽快地解决这个问题，帕斯卡以通信的方式与住在法国南部的费马（Pierre de Fermat）进行讨论。费马不愧是研究纯数学的数论专家，很快列出了“梅雷问题”中赌博继续下去的各种结果。

费马将梅雷掷骰子赌“6点”或“4点”的问题简化成抛硬币的问题：甲乙两人抛硬币，甲赌“正”，乙赌“反”，赢家得1分，各下赌注$10，先到达10分者获取所有赌注。如果赌博在“甲8分、乙7分”时中断，问应该如何分配这$20赌注？上图(a)显示了费马的分析过程：从赌博的中断点出发，还至多需要抛4次硬币来决定甲乙最后的输赢。

经过4次随机抛丢或产生16种等概率的可能结果，如上图(a)中最右侧所列。因为“甲赢”需要结果中出现2次“正”，“乙赢”需要结果中出现3次“反”，所以，在16种结果中，有11种是“甲赢”，5种是“乙赢”。换言之，如果赌博没有中断，而是从中断点的状态继续到底的话，可以如此算出甲赢的概率是11/16，乙赢的概率是5/16。赌博的中断使得双方按照这种比例失去了最后赢得全部赌注的机会，但按此比例来分配赌注应该是合理的方法。所以，根据费马的分析思路，甲方应该得$20×11/16=$13.75，乙方则得剩余的，即：$20×5/16=$6.25。

帕斯卡在解决这个问题的过程中提出了离散随机变量“期望值”的概念。期望值是用概率加权后得到的“期望”的平均值。如上图(b)所示，帕斯卡计算出从甲方的观点，“期望”能得到的赌注分配为$13.75，与费马计算的结果一致。

帕斯卡发明了一种概率计算器Pascaline，但由于造价过于昂贵没有投诸生产。 

1657年，荷兰科学家惠更斯在帕斯卡和费马工作的基础上，写成了《论赌博中的计算》一书，被认为是关于概率论的最早的系统论著，但人们仍然将概率论的诞生日定为帕斯卡和费马开始通信的那一天——1654年7月29日。