【矩阵论】1.方阵函数

1. 方阵函数

1.1 方阵函数的定义

首先我们定义一些符号方便使用。

定义 1.1.1 特征多项式 ${\chi }_A(\lambda )=|\lambda E-A|$ 的根系（连重数）称为方阵 $A$ 的 谱 $\mathrm{Spec}A$.
$m_A(\lambda )$ 的根系（连重数）称为方阵 $A$ 的 简谱 $\mathrm{Rspec}A$.

定义 1.1.2 设 $f$ 是任一函数 ( 有后面所需的各处各阶导数 ) , 则
{ f ( j ) ( λ i ) ∣ j = 0 , 1 , ⋯   , m i − 1 , i = 1 , ⋯   , k } \{f^{(j)}(\lambda_i)|j=0,1,\cdots,m_{i-1},i=1,\cdots,k\} {f(j)(λi​)∣j=0,1,⋯,mi−1​,i=1,⋯,k} 为 $f$ 在 $A$ 的简谱 { λ 1 , ⋯   , λ 1 , ⋯   , λ k , ⋯   , λ k } \{\lambda_1 ,\cdots ,\lambda_1 ,\cdots,\lambda_k,\cdots,\lambda_k\} {λ1​,⋯,λ1​,⋯,λk​,⋯,λk​} 处的值 , 记作 $f(\mathrm{Rspec}A)$ 或 $f({\Lambda }_A)$ .

根据多项式函数 $f(\lambda )=a_0{\lambda }^l+a_1{\lambda }^{l-1}+\cdots +a_l$ , 定义方阵函数 $f(\mathbf{A})=a_0{\mathbf{A}}^l+a_1{\mathbf{A}}^{l-1}+\cdots +a_l{\mathbf{I}}_n.$ 这时，若有另一多项式 $g(\lambda )$, 则易知
$$f(A)=g(A)\iff m_A(\lambda )|(f(\lambda )-g(\lambda )),$$ $m_A(\lambda )$ 是 $A$ 的最小多项式. 若记 $m_A(\lambda )=(\lambda -{\lambda }_1{)}^{m_1}\cdots (\lambda -{\lambda }_k{)}^{m_k}$, $\mathrm{deg}{m}_A(\lambda )=m_1+\cdots +m_k=m$ ，则 $f(\lambda )-g(\lambda )$ 在 ${\lambda }_i$ 处至少有 $m_i$ 重根，即 $$m_A(\lambda )\mid (f(\lambda )-g(\lambda ))\iff f^{(j)}({\lambda }_i)=g^{(j)}({\lambda }_i)(i=1,\cdots ,k;j=0,1,\cdots ,m_i-1)$$这里 $f^{(j)}({\lambda }_i)$ 是多项式函数 $f(\lambda )$ 的 $j$ 次导数在 $\lambda ={\lambda }_i$ 时的值 .
所以，对多项式 $f(\lambda )$ 来说，$f(A)$ 有总共 $m=m_1+\cdots +m_k$ 个值
$$f({\lambda }_i),f^{(1)}({\lambda }_i),\cdots ,f^{(m_i-1)}({\lambda }_i)(i=1,\cdots ,k)$$是唯一确定的. 如果 $m$ 个等式 $f^{(j)}\left({\lambda }_i\right)=g^{(j)}\left({\lambda }_i\right)(i=1,\cdots ,k;j=0,1,\cdots ,m_i-1)$ 成立，这 $m$ 个等式可简记为 $f({\Lambda }_A)=g({\Lambda }_A)$ , 则对多项式 $f(\lambda )$ 和 $g(\lambda )$, 有
$$f(A)=g(A)\iff f({\Lambda }_A)=g({\Lambda }_A).$$现在来对一般的 $f(\lambda )$ 定义 $f(\mathbf{A}).$

我们总 假设 $f(\lambda )$ 在各 ${\lambda }_i$ 处有直到 $m_i-1$ 阶的导数——简称为 $f(\lambda )$ 在 ${\Lambda }_{\mathrm{A}}$ 上有意义.

定义 1.1.3 (矩阵函数的第一种定义) 对函数 $f(\lambda )$ , 如果有多项式 $p(\lambda )$ 使 $p({\Lambda }_A)=f({\Lambda }_A)$, 则定义 $f(\mathbf{A})=p(\mathbf{A})$, 并称 $p(\lambda )$ 是 $f(\mathbf{A})$ 的 定义多项式。

即 $p(\lambda )$ 是与 $f(\lambda )$ 在 $\mathbf{A}$ 的简谱处的值全部相等的多项式， $p^{(j)}({\lambda }_i)=f^{(j)}({\lambda }_i)$ $(j=0,1,\cdots ,m_i-1,i=1,\cdots ,k)$。定义多项式不唯一，两定义多项式之差是 $m_A(\lambda )$ 的倍数，次数小于 $m_A(\lambda )$ 的定义多项式唯一。

例 1.1.4 设 $A=\left(\begin{array}{cc}1& 4\\ 3& 2\end{array}\right)$，求 $e^A$ .
解 $f_A(\lambda )=\left|\begin{array}{cc}\lambda -1& -4\\ -3& \lambda -2\end{array}\right|=(\lambda -5)(\lambda +2).$ 则最小多项式 $m_A(\lambda )$ 也是 $(\lambda -5)(\lambda +2)$ .
由小于$m_A(\lambda )$ 的定义多项式唯一 ，设定义多项式 $r(a)=a\lambda +b$, 则 $\{\begin{array}{l}r(5)=5a+b=e^5\\ r(-2)=-2a+b=e^{-2}\end{array}$
$\begin{array}{rlr}& \Rightarrow \{\begin{array}{l}a=\frac{1}{7}(e^5-e^{-2})\\ b=\frac{1}{7}(2e^5+5e^{-2})\end{array}& \Rightarrow e^A=r(A)=\frac{1}{7}(e^5-e^{-2})A+\frac{1}{7}(2e^5+5e^{-2})I\end{array}$

例 1.1.5 $A=\left(\begin{array}{cc}0& -1\\ 4& 4\end{array}\right)$ , 求 $\arcsin \frac{A}{4}$.
解 $f_A(\lambda )=\left|\begin{array}{cc}\lambda & 1\\ -4& \lambda -4\end{array}\right|=(\lambda -2{)}^2$, $D_1(x)=1,D_2(x)=(\lambda -2{)}^2=d_2(x)=m_A$
$\begin{array}{rl}& \text{设}r(x)=a\lambda +b，\text{则}\{\begin{array}{l}r(2)=2a+b=\arcsin \frac{2}{4}\ast \frac{\pi }{6}\\ r^{\prime }(2)=a=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{2}{4}{)}^2}}\ast \frac{1}{4}=\frac{\sqrt{3}}{6}\end{array}\Rightarrow b=\frac{\pi }{6}-2\frac{\sqrt{3}}{6}\\ & \arcsin \frac{A}{4}=r(A)=\frac{\sqrt{3}}{6}A+\frac{\pi -2\sqrt{3}}{6}I\end{array}$

例 1.1.6 设 $A$ 可逆，$f(\lambda )=\frac{1}{\lambda }$, 则 $f(A)=A^{-1}$。
解 记 $f_A(\lambda )=a(\lambda g(\lambda )-1)$，则 $\lambda g(\lambda )$与 $1$ 在 $\mathrm{RspecA}$ 处全相等
$\begin{array}{rl}& \Rightarrow g(\lambda )\text{与}\frac{1}{\lambda }在\mathrm{RspecA}处全相等\Rightarrow g(\lambda )=\frac{1}{\lambda }\Rightarrow f(A)=g(A)=A^{-1}\end{array}$

定义 1.1.7 （矩阵函数的第二种定义） 设复函数 $f(\lambda )$ 在开圆域 $|\lambda -{\lambda }_0|<r$ 内解析，即 $f(\lambda )$ 在此开圆域内可展开成幂级数 $f(\lambda )={\sum }_{k=0}^{\infty }{a}_k(\lambda -{\lambda }_0{)}^k,$ 则只要方阵 $A$ 的所有特征值都在这个开圆域内，就有
$$f(A)=\sum _{k=0}^{\infty }{a}_k(A-{\lambda }_{0}I{)}^k.$$首先第一种定义的矩阵函数有如下的基本性质：

1. $A={\mathbf{SBS}}^{-1}\Rightarrow f($ $\mathbf{A}$ $)=\mathbf{S}f($ $\mathbf{B}$ $){\mathbf{S}}^{-1}$ ;
2. $f({\mathbf{A}}_1\oplus \cdots +⨁{\mathbf{A}}_l)=f({\mathbf{A}}_1)\oplus \cdots \oplus f({\mathbf{A}}_l)=p({\Lambda }_B).$

证 (1) 由 $A=SB{S}^{-1}$ 可知 $m_A(\lambda )=m_B(\lambda )$ , 从而 ${\Lambda }_A={\Lambda }_B,f({\Lambda }_A)=$ $f({\Lambda }_B).$
于是 $f({\Lambda }_A)=p({\Lambda }_A)\Rightarrow$ $f({\Lambda }_B)=p({\Lambda }_B),f(A)=p(A)=Sp(B)S^{-1}=$ $Sf($ $B$ ) $S^{-1}$ .
(2) 由于 $m_A(\lambda )$ 一定是每个 $A_i$ 的零化多项式，所以 $m_{A_i}(\lambda )|m_A(\lambda )\Rightarrow {\Lambda }_{A_i}$ $\subseteq {\Lambda }_{\mathbf{A}}.$ 从而对 $f(\mathbf{A})$ 的任一定义多项式 $p(\lambda )$ 来说$,p({\mathbf{A}}_1\oplus \cdot \cdot \cdot \oplus {\mathbf{A}}_l)=p({\mathbf{A}}_1)\oplus \cdots$ $+\oplus p({\mathbf{A}}_l)$显然成立，故 2 成立.

3. 定理 1.1.8 (若当块的幂级数) 设 $f(z)={\sum }_{m=0}^{\infty }{a}_m{z}^m$ 的收敛半径 $R$ , $J=\left(\begin{array}{cccc}a& 1& & \\ & a& \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & a\end{array}\right)$, 其中 $|a|<R$ ，则 $f(J)={\sum }_{m=1}^{\infty }{a}_m{J}^m=(\begin{array}{ccccc}f(a)& \frac{f^{\prime }(a)}{1!}& \frac{f^{\prime \prime }(a)}{2!}& \cdots & \frac{f^{(p-1)}(a)}{(p-1)!}\\ & f(a)& & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \frac{f^{\prime }(a)}{1!}\\ & & & & f(a)\end{array})$

证 记 $H=J-aE$, 则 $J^m=(H+aE{)}^m={\sum }_{i=0}^m{C}_m^i{a}^{m-i}{H}^i={\sum }_{i=0}^{\infty }{C}_m^i{a}^{m-i}{H}^i(\text{当}i>my,C_m^i=0)$
  ~  
$\begin{array}{rl}\sum _{m=0}^{\infty }{a}_m{J}^m& =\sum _{m=0}^{\infty }{a}_m\sum _{i=0}^{\infty }{C}_m^i{a}^{m-i}{H}^i=\sum _{i=0}^{\infty }(\sum _{m=0}^{\infty }{a}_m{C}_m^i{a}^{m-i})H^i\\ & =\sum _{i=0}^{\infty }\frac{1}{i!}{H}^i(\sum _{m=0}^{\infty }{a}_{m}m(m+1)\cdots (m-i+1)a^{m-i})\\ & =\sum _{i=0}^{\infty }\frac{1}{i!}{H}^i{f}^{(i)}(a)i\ge p\text{时}{H}^i=0\end{array}$

可以发现这与若当块的第一种定义矩阵函数是一样的。所以我们可以得到如下推论。

推论 1.1.9 当函数 $f(z)$ 和矩阵 $A$ 满足第二种定义时 $f(A)$ 的两种定义一致.

接下来了解一些 矩阵函数的性质

1. 若 $f(\lambda )=g(\lambda )\pm h(\lambda )$, 则 $f(A)=g(A)\pm h(A)$.
2. 若 $f(\lambda )=g(\lambda )\cdot h(\lambda )$, 则 $f(A)=g(A)\cdot h(A)$.

例 1.1.10 对于任意方阵 $A$, 有 ${\cos }^{2}A+{\sin }^{2}A=E,\sin 2A=2\sin A\cos A$

命题 1.1.11 设以下所有的函数为满足定义所需的各种可导条件, 设 $g(\lambda )=h(f(\lambda ))$ , 则 $g(A)=h(f(A))$.

引理 1.1.12 复合函数 $f(g(x))$ 的高阶导数必为 ${\sum }_{i=1}^m{f}^{(i)}(g(x))r_{i(x)}$ 形式
所有 $r_0(x),r_1(x),\cdots ,r_m(x)$ 均为 $g(x),g^{\prime }(x),\cdots ,g^{(m)}(x)$ 的多元多项式。

例 1.1.13 对任意方阵 $B$ , 有 $e^B{e}^{-B}=E$ .
  ~  

1.2 矩阵函数的初等因子

定义 $NS(A-{\lambda }_{0}E{)}^j$ 为 $(A-{\lambda }_{0}E{)}^j$ 的 $\mathrm{null}\mathrm{space}$ （零空间）

引理 1.2.1 设 ${\lambda }_0$ 是方阵 $A$ 的一个特征值 , 记

1. $d_j=\dim (NS(A-{\lambda }_{0}E{)}^j)=A$ 的阶数 $-\mathrm{rank}{\left(A-{\lambda }_{0}E\right)}^j$ $(j=0,1,2)$
   $d_0\le d_1\le d_2\le \cdots \le d_m=d_{m+1}$, $A$ 可逆时 $\le$ 为 $<$ ，其中 $m$ 是关于 ${\lambda }_0$ 的若当块的最大阶数。
2. 记 $A$ 的关于 ${\lambda }_0$ 的 $i$ 阶若当块（相当于初等因子 $(\lambda -{\lambda }_0)$) 的个数为 $g_i(i=1,2,\cdots )$, (此处 $g_m\ge 1,g_{m+1}=g_{m+2}=\cdots =0$ ）

则 $g_j=2d_j-(d_{j-1}+d_{j+1})$。

证 设 $J_0=\left(\begin{array}{ccc}{\lambda }_0& 1& \\ & \ddots & 1\\ & & {\lambda }_0\end{array}\right)$ 是 ${\lambda }_0$ 的一个 $i$ 阶若当块，
\qquad\qquad 则 dim ⁡ ( N S ( J 0 − λ 0 E ) j ) = { i j ≥ i i − ( i − j ) j < i = min ⁡ { i , j } \dim(NS(J_0-\lambda_0E)^j)=\begin{cases}i&j\geq i\\i-(i-j)&j<i\end{cases}=\min\{i,j\} dim(NS(J0​−λ0​E)j)={ii−(i−j)​j≥ij<i​=min{i,j}
于是  d j = dim ⁡ ( N S ( A − λ 0 E ) j ) = ∑ i = 1 ∞ g i ⋅ min ⁡ { i , j } = ∑ i = 1 j i g i + j ∑ i = j + 1 m g i \begin{aligned} \text{于是}~d_{j}&=\dim(NS(A-\lambda_{0}E)^{j}) =\sum_{i=1}^{\infty}g_{i}\cdot\min\{i,j\}=\sum_{i=1}^{j}ig_{i}+ j\sum_{i=j+1}^{m}g_{i}\end{aligned} 于是 dj​​=dim(NS(A−λ0​E)j)=i=1∑∞​gi​⋅min{i,j}=i=1∑j​igi​+ji=j+1∑m​gi​​

$\begin{array}{rl}\text{即}& d_1=g_1+g_2+\cdots +g_m\\ & d_2=g_1+2g_2+\cdots +2g_m\\ & d_3=g_1+2g_2+3g_3+\cdots +3g_m\end{array}$

引理 1.2.2 设矩阵 $B={\left(\begin{array}{cccc}{a}_0& a_1& \dots & a_{p-1}\\ & a_0& \ddots & \\ & & \ddots & a_1\\ & & & a_0\end{array}\right)}_{p\times p}$ 其中 $a_1=\cdots =a_{k-1}=0$ 而 $a_k\ne 0(1\le k\le p-1)$ . 记 $p=qk+h(1\le h\le k-1)$，则 $B$ 的若当标准形由 $k-h$ 个 $q$ 阶若当块和 $h$ 个 $q-1$ 阶若当块.

证 记 $H=\left(\begin{array}{cccc}0& 1& & \\ & & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & 0\end{array}\right)$, $B=a_0{H}^0+a_1{H}^1+\cdots +a_{p-1}{H}^{p-1}.$
$B-a_{0}E=a_k{H}^k+a_{k+1}{H}^{k+1}+\cdots +a_{p-1}{H}^{p-1}.$
⇒ ( B − a 0 E ) 2 = a k j H k j + { H \Rightarrow(B-a_0E)^2=a_k^jH^{kj}+\{H ⇒(B−a0​E)2=akj​Hkj+{H 的一些高次幂 $\}$
⇒ d j = min ⁡ { k j , p } = { k j 0 ≤ j ≤ q p j ≥ q + 1 \Rightarrow d_j=\min\left\{k{j},p\right\}=\begin{cases}kj&0\leq j\leq q\\p&j\geq q+1\end{cases} ⇒dj​=min{kj,p}={kjp​0≤j≤qj≥q+1​
$(i)$ 当 $j\ne q,j\ne q+1$时, $d_{j-1},d_j,d_{j+1}$ 成等差数列时 $g_j=0$ .
  ~  
$\begin{array}{rl}\text{(}ii)当j=q时g_j=2d_q\cdot (d_{q-1}+d_{q+1})& =2kq-[k(q-1)+p]\\ & =(q+1)k-p=(q+1)k-qk+h\\ & =q-h\end{array}$
$(iii)$当 $j=q+1$ 时,$g_j=2p-(kq+p)=p-kq=h$

$f^{\prime }(a)=\cdots =f^{(k-1)}(a)=0,f^{(k)}(a_0)\ne 0$ 记 $p=qk+h$ , 则矩阵函数 $f(J)$ 的若当标准形由关于 $f(a)$ 的 $k-h$ 个 $q$ 阶若当块和 $h$ 个 $q+1$ 阶若当块组成。

1.3 矩阵分析

1.3.1 矩阵序列

定义 1.3.1 （极限） $A_m=(a_{ij}^{(m)})$ ，若 ${\lim }_{m\to \infty }{a}_{ij}^{(m)}=a_{ij}(\forall i,j)$ , 则 ${\lim }_{m\to \infty }{A}_m=(a_{ij})$.

\qquad 例如，$A_m=\left(\begin{array}{cc}(\frac{1}{2}{)}^m& 0\\ 0& (\frac{1}{3}{)}^m\end{array}\right),{\lim }_{m\to \infty }{A}_m=\left(\begin{array}{cc}0& 0\\ 0& 0\end{array}\right)$

\qquad 性质 1 $\begin{array}{rl}(1)& \underset{n\to \infty }{\lim }(A_m\pm B_m)=\underset{m\to \infty }{\lim }{A}_m\pm \underset{m\to \infty }{\lim }{B}_m\\ (2)& \underset{m\to \infty }{\lim }(A_m\cdot B_m)=\underset{m\to \infty }{\lim }{A}_m\cdot \underset{m\to \infty }{\lim }{B}_m\\ (3)& \underset{m\to \infty }{\lim }(A_m\oplus B_m)=\underset{m\to \infty }{\lim }{A}_m\oplus \underset{m\to \infty }{\lim }{B}_m\end{array}$
\qquad 性质 2 (同步相似序列的极限) 若有 $A_m=C^{-1}{B}_{m}C$ ,($C$ 与 $m$无关$)$,
\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad \qquad 则 ${\lim }_{m\to \infty }{A}_m=C^{-1}({\lim }_{m\to \infty }{B}_m)C$

定理 1.3.2 （若当块的幂次序列的极限） 设 $J={\left(\begin{array}{cccc}a& 1& & \\ & a& \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & a\end{array}\right)}_{p\times p}(p⩾2)$ , 则 ${\lim }_{m\to \infty }{J}^m$ 存在 $\iff |a|<1$ 且极限存在时极限为 $0$.

证：$J=aE+H\Rightarrow J^m={\sum }_{i=0}^m{C}_m^i{a}^{m-i}{H}^i$
  ~  
$=\begin{array}{cc}& \left(\begin{array}{cccccc}{a}^m& C_m^1{a}^{m-1}& C_m^2{a}^{m-2}& \cdots & C_m^{p-1}{a}^{m-p-1}& \\ & a^m& & & & \\ & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & & C_m^1{a}^{m-1}& \\ & & & & a^{m-1}& \end{array}\right)\end{array}$

推论 1.3.3 $A$ 是方阵，则 ${\lim }_{m\to \infty }{A}^m$ 存在的充要条件：

1. $A$ 的非一特征值的绝对值均小于 $1$.
2. $A$ 的相应于 $1$ 的若当块（若有的话）都是 $1$ 阶的，极限存在的时候 ${\lim }_{m\to \infty }{A}^m$ 必是 $C^{-1}DC$ , $D$ 是$(0.1)$ 对角阵

1.3.2 矩阵级数

定义 1.3.4 ${\sum }_{m=0}^{\infty }{A}_m={\lim }_{N\to \infty }({\sum }_{m=0}^N{A}_m)$ 极限存在时称级数为收敛。

性质 1.3.5 (1) 若 $A_m=C^{-1}{B}_{m}C$ 对所有 $m$ 成立($m$ 与 $C$ 无关),
则 ${\sum }_{m=0}^{\infty }{A}_m=C^{-1}{\sum }_{m=0}^{\infty }{B}_{m}C$.

（2）若 $A_m=B_m\otimes C_m$，则 ${\sum }_{m=0}^{\infty }{A}_m={\sum }_{m=0}^{\infty }{B}_m\oplus {\sum }_{m=0}^{\infty }{C}_m$ .