风控策略调优——二手车车龄政策调整

本文的研究背景：为了增加进件和放款，拓展业务规模，如何根据现有的数据表现，调整既有的风控策略。所以，此时博弈的双方再次出现，即:增大业务量的同时，使风险控制在可接受的范围之内。本文以A汽车金融公司里二手车的授信进件为例，为各位读者详细演绎如何调整车龄的准入政策（注:以下为基于真实项目数据的脱敏数据）。

 

本文框架，主要谈及以下几点：

 

政策调整前：

（1）政策相关分析阶段：政策变更的可行性

政策调整后：

（2）实际调整阶段：政策变更之后的实际数据表现追踪

（3）政策观察阶段：逾期和贷后表现

（4）政策后续研究阶段：后续政策的调整方向

 

阅读前，再次说明：本文政策调整前与政策调整后的时间的分裂点为，2019年4月，所以本文是的时间切分点before与after均在这个时点：

 

一.政策相关分析阶段：政策变更的可行性

 

A公司在2019年4月之前的机审规则，二手车车龄超过10年，系统拒绝。

下表是政策变更之前的逾期表现：

 

 

 

细心的读者，肯定能发现，在上表中：二手车车龄在5-8年之间的逾期表现最大（此处已标红）。之后再随着二手车龄的增长，比如到车龄到8-9时候，逾期率反而降低到了4%，所以可以发现车龄与逾期间的关系，并非线性增长关系，车龄如果一直增长，逾期表现其实并没有增加，到了某个拐点反而是降低。

 

分析这种根据这种数据，跟业务前端的同事交流，得到这样一则信息：高车龄的二手车价值有限，欺诈和骗贷的可能性更低。

 

综上分析，我们考虑可以将更高车龄的一部分二手车让其进件，进一步增大风险敞口。于是，我们将2019年4月之后的机审规则定位：二手车车龄超过15年，则改为：系统+人工拒绝。车龄相比之前，大大拓长了5年。

 

二. 实际调整阶段：政策变更之后的实际数据表现追踪

 

调整后的政策，因为资产表现的滞后性，我们最终将观测节点定在新政策后的7个月后，也即2019年11月。进一步将相关的数据分析得到以下三个维度的综合分析：进件影响、放款影响、有效率（审批率）影响。

 

2.1进件影响

调整政策后，具体的政策细则为：2019年4月-7月，进件增加的都是车龄11年的；2019年8月开始，12年车龄和13年车龄的开始进件。总体业务的方向是进件的车龄越来越大。

 

分析进件的情况，得到具体的数据情况如下：

 

 

数据情况告诉我们：车龄政策放开以来，10年以上车龄的进件整体提高了27%。（新的政策对10年以下车龄的放款情况依旧保持不变，所以此政策对之前的存量客户的数据没有影响。相关的计算方式：10年以上车龄进件量/10年以下车龄的进件量）

 

 

2.2放款影响

 

进件量的增大，势必也会进一步增大风险敞口。放款的数据相关如下:

车龄政策放开以来，10年以上车龄的放款总计提高了34%。（10年以上的放款件数/10年以下的放款件数）

 

2.3有效率影响

最后我们再分析下政策调后，每种二手车车龄的有效率（审批率）的数据情况:

（有效率的计算公式：有效率=放款/进件）

 

 

相关的数据可以得到，10年以内车龄的有效率（审批率）为35%，11年以内车龄的有效率（审批率）提升至37%，超过11年车龄的有效率整体变化不大。整体政策对有效率的提升为2%。

 

有效率的提升，会降低运营成本，优化业务表现。

 

三. 政策观察阶段：逾期和贷后表现

资产表现，我们还是按照常规化资产的分析方法，使用月末逾期数据表现与vintage账龄分析的方法计算。

 

3.1.月末逾期数据表现

自2019年4月底至2019年10月底，逾期数据表现情况如下：

10年以上车龄的逾期表现和预期一致，逾期率比较低。考虑到10年以内车龄的逾期具有累积效应，同时10年以上车龄的逾期30+和逾期60+还没有完全表现出来。因此有必要进行vintage分析。

 

3.2.vintage账龄分析

以整体逾期率为例，通过账龄分析可以看到，5-10年车龄的逾期率>0-5年车龄的逾期率>10年以上车龄的逾期率。

 

 

分析两者的差异，可以得到以下数据结果：5-10年车龄的逾期率>0-5年车龄的逾期率>10年以上车龄的逾期率。

 

该数据也从能看出来，我们将10年以上车龄授信放过的策略是正确的。

 

四、后续政策调整方向

综合实际业务数据的表现和情况，二手车车龄政策的放开，刺激了进件和放款，提升了有效率，与此同时，逾期表现也控制在可以接受的范围之内。政策整体是可用的，之后在持续监控业务和逾期数据表现的同时，可考虑进一步放开车龄要求。

 

本文作者：梅子，汽车金融行业从业者，贷前策略、产品工作，从业经验丰富。如果喜欢这个类型的，欢迎各位风控同仁、风控爱好者转载、关注，我们根据各位喜好继续更新此类型文章。期待各位点赞、交流。

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