概率估计
1引言
假设在一次实验中,我们进行了n次独立试验,其中有r次成功。其余的试验(n-r)失败。这样的试验例如:掷硬币(例如,头像的面为成功),掷骰子(例如,六朝上为成功),篮球中的罚球投篮(一个得分点是成功),等等。
在这份报告中,我们将讨论以下问题:如何估计下次(第n +1次)试验成功的概率。此外,我们将特别关注样例大小足够小的情况。在这种情况下我们将讨论和比较三种方法:相对频率,拉普拉斯平滑定理和M-估计。
足够小究竟是什么意思?Good(1965)指出当在我们的样例集中有三个以上的成功和三个以上的失败时,对于许多实际应用来说以上鸟叔的任何方法之间差别不大。所以,我们基本上要处理的情况是失败的数目或者成功的数目是很小的(如,0,1,2)。注意在这种情况下也常发生在样本大小很大时,但我们将分割试验集成子集以满足一定条件来估计这些子集上的条件概率。
2估计下次试验成功的概率
2.1相对频率
有时也称相对概率为极大似然估计。下次试验成功的概率按照以下公式计算:
P=r/n
当样本数量足够大的概率估计,可以看作是一个相对简单的任务。在这种情况下,我们就不需要任何理论。伯努利定理之处,当n足够大时,下次试验成功的概率可以可信的按相对频率P=r/n估计。更正式地说,对于任何任意小ε和δ,存在n0使得对