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一 蒙特卡洛方法:
若要求这样一个积分的解,按牛顿-布来尼茨公式来求解的话,自然是先求出被积函数f(x)的原理函数,假设为F(x),再求F(b)-F(a)来求出积分的解。
这样求解的一个前提是先求出被积函数的原函数,若被积函数是一个非常复杂的函数,比如这样一个函数:
那这样的被积函数,原函数是很难求解的,所以,这个时候为了求积分的解,就要使用蒙特卡洛方法了。
蒙特卡洛积分公式为:
可变形为,其中pdf为概率分布函数。:
这个变形直观的理解为下图: