平稳性检验及 Stata 具体操作步骤

目录

一、平稳性的概念

二、平稳性检验的方法

三、数据准备

四、可视化检查

五、ADF 检验

1.基本的 ADF 检验

2. 考虑趋势和截距项的 ADF 检验

3. 考虑季节性的 ADF 检验

六、PP 检验

七、代码解释

八、代码运行结果解读

代码附录

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在时间序列分析中，平稳性是一个非常重要的概念。平稳性检验是判断时间序列数据是否具有稳定的统计特性，这对于后续的建模和预测至关重要。本文将详细介绍平稳性检验的方法及在 Stata 中的具体操作步骤，并结合实际数据进行演示。

一、平稳性的概念

平稳性分为严平稳和宽平稳。严平稳要求序列的联合分布在时间平移时保持不变；宽平稳则要求序列的均值、方差为常数，自协方差仅与时间间隔有关。

时间序列的平稳性具有以下重要意义：

1. 平稳时间序列在不同时间段上的表现具有相似性，使得基于历史数据的分析和预测更具可靠性。
2. 平稳性简化了模型的构建和参数估计，提高了模型的准确性和稳定性。

二、平稳性检验的方法

1. 可视化检查
   通过绘制时间序列图观察数据的趋势和季节性。这是一种直观但较为初步的方法，能帮助我们对数据的大致特征有一个直观的认识。
2. 单位根检验
   常见的单位根检验方法有 ADF 检验（Augmented Dickey-Fuller Test）和 PP 检验（Phillips-Perron Test）。

ADF 检验的原理：ADF 检验基于自回归模型，通过检验单位根的存在来判断序列的平稳性。其基本思想是，如果时间序列存在单位根（即非平稳），那么其差分序列应该是平稳的。

PP 检验的原理：PP 检验对 ADF 检验进行了改进，考虑了序列中的异方差性，在检验统计量的构造上更加稳健。