最近花时间整理了一下有关时间序列模型的英文资料,共整理出16个PDF文档,包含了几乎所有的时间序列模型和软件的实践方法,再这里共享给大家: 通过文末的连接可以直接下载
以下是在阅读对比了这些资料后给出的总结和评价,大家可以有选择的阅读所需的内容
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Processing Timeseries with Stata Princeton,对用Stata做一个简单的时间序列处理和检验和做了介绍。
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Simple timeseries analysis, 简单的时间序列建模方法,包括用已知函数拟合,指数平滑等等;
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TimeSeries analysis and its applicaion with R, Roberrt H. Shumway/ David S. Stoffer,这本书是完美的结合了R语言的例子和理论的一本书,其核心要领就是既能用做课堂讲义也能用做业界人士的参考,有大量实际的例子;内容很完善,不仅仅包含了时域分析部分,频域分析和状态空间也包括了,该有的定义都有。
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Analysis of financial time series Tsay, 这就是题主苦大仇深的RUEY S.Tsay的金融时间序列分析,它和上一本书的区别主要集中在两个地方,一个是他既没有实用的例子和详实的定义帮人们理解,但他大量的介绍各种模型的变种,更偏向文献综述,另一点是他的5,6章将时间序列模型和期权定阶进行了有机结合,不愧是是芝加哥大学教材。
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Introduction to R for timeseries analysis,一个十页纸用R做ARMA模型的小册子。
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Multivariate timeseri