[量化学院]基于协整的配对交易

最新推荐文章于 2023-04-16 07:26:14 发布
最新推荐文章于 2023-04-16 07:26:14 发布
阅读量5.3k 收藏 44
点赞数
文章标签： 量化策略 量化投资 量化交易
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/bigquant/article/details/86301076
版权
本文介绍了基于协整关系的配对交易策略，通过寻找走势相关的股票，利用价差恢复正常时的平仓操作获取利润。关键在于检验协整关系，Python的Statsmodels库中的coint函数可用于协整检验。当p值低于0.05时，表明协整关系强，适合实施配对交易。文章在BigQuant平台上提供了相关代码和示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

配对交易

相信很多同学都了解过 Pairs Trading，即配对交易策略。其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票。等到价差恢复正常水平时，进行平仓操作，赚取这一过程中价差变化所产生的利润。

使用这个策略的关键就是“必须找到一对价格走势高度相关的股票”，而高度相关在这里意味着在长期来看有一个稳定的价差，这就要用到协整关系的检验。

在量化课堂介绍协整关系的文章里，我们知道如果用 X t X_t Xt​ 和 Y t Y_t Yt​ 代表两支股票价格的时间序列，并且发现它们存在协整关系，那么便存在实数 a a a 和 b b b

最低0.47元/天 解锁文章
BigQuant
关注
基于时间序列的协整关系的配对交易
VituTech
12-13 1424
数据来源：Vitu.AI （一）什么是配对交易？ 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两个标的的差价（spread）来获取,两者的价格走势虽然在中途会有所偏离，但是最终都会趋于一致。 配对交易就是利用这种价格偏离获取收益。具有这种关系的两个标的，在统计上称作 协整性（cointegration），即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动，这是配对交易策略可以盈利的基础。 ...
基于协整理论的配对交易
weixin_47179719的博客
07-15 6378
基于协整理论的配对交易前导知识协整协整与相关配对交易策略思想策略实现 前导知识 协整 在实际生活中，大多数经济金融时间序列通常是非平稳的，如果用这些非平稳时间序列来建立回归模型，那么就会产生虚假回归，即所谓的“伪回归”.“伪回归”指的是变量之间本来不存在相关关系，但是将他们进行回归却得到相关关系的现象.如果采用传统回归方法对彼此不相关的非平稳变量进行回归，那么ttt检验会倾向显著，R2R^2R2值也会比较大，由此得出变量相关的伪回归结果.那么该如何消除“伪回归”呢？ 为了避免变量信息的损失，通常的思路是进行
python-pairs-trading:配对交易策略的简单实现
06-18
Python对交易 配对交易策略的简单实现。 这个脚本是我在我的大学为金融计量经济学课程所做的研讨会论文的一部分。 它需要很多改进，但我会继续更新它。
量化投资学习——配对交易协整检验的方法
m0_37876745的博客
08-16 675
关于配对交易或者说统计套利的协整检验的方法如下所示： 格陵兰因果检验 代码出自次数：https://blog.csdn.net/weixin_35757704/article/details/113031976 格兰杰因果关系检验的结论是一种统计估计，它先假设时间序列之间没有因果关系， 然后检验能否否定，如果能否定这个检验，那么这就可以验证这份时间序列数据对想要预测的目标是有效的。 目标使用b预测a，a是要得出预测结果的序列： from statsmodels.tsa.stattools import gr
利用Python进行股票配对交易分析
最新发布
Vayne16的博客
04-16 621
Title: 利用Python进行股票配对交易分析 在股票市场中，无论是长线投资还是短线交易，都会遇到股票的波动和不确定性。然而，股票配对交易策略可以通过将两种或多种股票的价格联系起来来减轻这种波动。这种策略是建立在一组相关股票具有共同特征的基础之上的。 Python作为一种高效而强大的编程语言，被广泛应用于金融领域。本文将介绍如何使用Python进行股票配对交易分析。 首先，利用pandas包读取股票数据，并使用matplotlib包绘制折线图，以便可视化地比较两种股票的价格走势。此外，还可以计算两
python统计套利_统计套利（二），利用协整关系进行配对交易【原文】
weixin_39915505的博客
12-10 1705
之前我们谈到了利用两只股票之间的相关系数进行配对交易，但我们能通过两只相关性较高的股票对之间的差价图看出，相关性高他们之间的价差并不一定会是一个平稳序列，简单来说我们无法利用这个不收敛的价差来进行套利。那么要进行真正统计意义上的套利得需要什么样的条件呢，那么就引出了我们的协整关系。首先谈协整我们得先知道平稳这一个概念，一个平稳序列是指数据的期望不会随时间改变，数据的方差与协方差不会随时间而改变，并...
r语言 协整_基于协整关系的配对量化交易策略-R语言
weixin_39761422的博客
12-20 458
基于协整关系的配对交易比之前的基于距离和相关性要更先进一些。收益上确实也体现出来了。library(tseries)adf.test(xom)adf.test(cvx)model <- lm(xom ~ cvx + 0)summary(model)adf.test(as.ts(model$residuals))bp <- get_symbol_cl("BP")model <- l...
配对交易python策略源码
09-19
配对交易（Pairs Trading）是指八十...Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中定义配对交易为两种类型：一类是基于统计套利的配对交易，一类是基于风险套利的配对交易。
基于协整关系的配对量化交易策略-R语言
SuShiGongMao的专栏
02-08 1592
基于协整关系的配对交易比之前的基于距离和相关性要更先进一些。收益上确实也体现出来了。 library(tseries) adf.test(xom) adf.test(cvx) model <- lm(xom ~ cvx 0) summary(model) adf.test(as.ts(model$residuals)) bp <- get_symbol_cl("BP") ...
配对交易详细解析
10-30
量化交易，详细解释股票配对交易操作流程，多空对冲交易
【量化笔记】配对交易
yao09605的博客
08-23 5797
配对交易的步骤 1. 如何挑选进行配对的股票 2. 挑选好股票对以后，如何制定交易策略，开仓点如何设计 3. 开仓是，两只股票如何进行多空仓对比 股票对的选择 1. 行业内匹配 2. 产业链配对 3. 财务管理配对 最小距离法 配对交易需要对股票价格进行标准化处理。假设Pti(t=0,1,2,...,T)P_t^i(t=0,1,2,...,T)Pti​(t=0,1,2,...,T)表示股票i在第t...
量化金融分析AQF（12）：配对交易 Pair trading - 考虑时间序列平稳性、协整关系
陈宸的博客
04-15 2444
目录 1. 数据准备 & 回测准备 2. 策略开发思路 3.产生交易信号 3. 计算策略年化收益并可视化 4.总结 上节说到，做2只股票配对交易，先判断2只股票的平稳性，不平稳就做一阶差分和协整关系 这篇博客就要来说协整关系 协整关系简单的说就是2只股票的线性组合，并且这个组合是平稳的。 先感性的认识： A股票的价格序列为X，B股票的价格序列为Y. 用X、Y做线性...
时间序列分析之协整检验
热门推荐
敲代码的quant的博客
02-07 8万+
协整关系 协整（Cointegration）理论是恩格尔（Engle）和格兰杰（Granger）在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模型都是基于平稳下进行的，而现实中，很多时间序列都是非平稳的，所以协整是从分析时间序列的非平稳性入手的。 协整的内容是： 设序列是 d 阶单整的，记为，如果存在一个非零向量 使得，则称具有 d, b 阶协整关系，记为，则 称为...
python用于金融交易_【金融数据分析】基于python实现的配对交易模型
weixin_33935636的博客
01-12 725
配对交易——基于python实现1.导入第三方库import pandas as pdimport pandas_datareader.data as webimport datetime as dtimport statsmodels.formula.api as smffrom statsmodels.graphics.tsaplots import *from statsmodels.tsa...
【金融数据分析】基于python实现的配对交易模型
qq_45569373的博客
06-02 3856
配对交易——基于python实现 1.导入第三方库 import pandas as pd import pandas_datareader.data as web import datetime as dt import statsmodels.formula.api as smf from statsmodels.graphics.tsaplots import * from statsmodels.tsa import stattools from statsmodels.tsa.stattoo
python统计套利_基于python的统计套利实战（二）之协整检验
weixin_42318708的博客
02-04 7701
协整关系协整(Cointegration)理论是恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模型都是基于平稳下进行的，而现实中，很多时间序列都是非平稳的，所以协整是从分析时间序列的非平稳性入手的。协整的内容是：设序列X是 d 阶单整的，记为X∼I(d)，如果存在一个非零向量β使得Y=βXt∼I(d−b)，则称Xt具有 d, b ...
时间序列学习（6）：单整、协整、格兰杰检验
lucialucia的博客
09-05 2万+
时间序列学习（6）：单整、协整、格兰杰检验1、单整序列2、协整关系3、模型解释与协整检验4、华泰柏瑞300与兴全300究竟能否搬砖？ 前面的笔记里，我们都是在研究一个时间序列（不同时间段）中的关系及性质。 很显然，我们可以把方法推广到两个时间序列（相同时间段）的研究中去。这就是这篇要讲的协整关系。 1、单整序列 我们在第5篇笔记的第3节里对指数的对数收益率序列做了一次差分。实际我们可以在差分序列上再做差分。 当某一个不平稳的时间序列做了n次差分后第一次变成平稳序列了，那么我们就称这个时间序列为n阶单整。 根
量化投资中的协整应用：配对交易策略与 MATLAB 实现
配对交易策略就是基于协整关系的一种交易方法，通过买卖对中价差的扩大和缩小来获利。描述中提到，当两只股票的价差超过一定阈值时，投资者可以卖空高价股票并买入低价股票，期望在价差回归均衡时平仓获利。 协整与...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值